银行从业初级风险管理复习题集第920篇 .pdf

2019年国家银行从业《初级风险管理》职业资格考

前练习

一、单选题

1.下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是()。

A、信用风险识别

B、信用风险计量

C、信用风险监测

D、信用风险控制

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【知识点】：第4章第2节信用风险评估与计量的发展

【答案】：B

【解析】：

信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。

2.巴塞尔委员会将操作风险定义为()。

A、操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的概率

B、商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况

C、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险

D、由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险

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【知识点】：第6章第1节操作风险特征和分类

【答案】：C

【解析】：

巴塞尔委员会将操作风险定义为由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事

件所造成损失的风险。

3.下列关于战略风险管理的说法错误的是()。

A、战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系

B、商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案

C、战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面

D、商业银行扩展信用卡发行范围属于战略风险中的品牌风险

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战略风险控制与缓释节2第章9：第【知识点】．

【答案】：D

【解析】：

选项A，战略风险强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些

风险之间的联系；选项B，商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划

和实施方案；选项C，战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制

约等方面；选项D，扩展信用卡发行范围属于竞争对手风险。

4.以下哪项属于操作风险的外部因素?()

A、自然灾害

B、产品设计缺陷

C、失职违规

D、职员欺诈

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【知识点】：第1章第1节商业银行风险的主要类别

【答案】：A

【解析】：

题中BCD三项均为内部因素，产品设计缺陷属于内部流程因素，失职违规和职员欺诈属于人员

因素。

5.下列关于信用评分模型的说法，正确的是()。

A、信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

B、信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数

C、信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

D、信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化

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【知识点】：第4章第2节信用风险评估与计量的发展

【答案】：B

【解析】：

信用评分模型是建立在对历史数据(而非当前市场数据)模拟的基础上，故A项错误；从字面上看，

信用评分的主观性更大一些，定性的方法运用较多，因此提供准确数值的可能性不大，信用评分

模型只能给出客户信用风险水平的分数，无法提供客户违约概率的准确数值，故C项错误；信

用评分模型采用的是历史数据，历史数据更新速度比较慢，从而无法及时反映信用状况的变化，

故D项错误。因此，本题选择B项。

6.一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利

率，为改进业务，此银行应采取()的风险管理措施。

A、风险转移

、风险对冲B．

C、风险补偿

D、风险规避

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【知识点】：第1章第2节商业银行风险管理的策略

【答案】：C

【解析】：

本题考核的是对风险补偿的理解。

7.以下四种关于风险概念的理解表述中，错误的是()。

A、风险是未来结果的不确定性

B、风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性

C、风险是损失的可能性

D、风险代表了未来损失的大小

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【知识点】：第1章第1节风险、收益与损失

【答案】：D

【解析】：

ABC选项均反映出风险是事物未来发展变化的本质属性，只是表达的方式有所不同，A项抽象

地概括了风险的概念；B项的含义没有限定结果的偏离方向，认为任何方向的偏离(有利或不利)

都是风险的表现；C项将风险与收益损失联系在一起；D项将风险和损失混淆，是对风险理解的

本质性错