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初级银行从业《风险管理》考试历年真题汇总含答案参考

1.单选题：下列关于商业银行流动性监管说法，不正确的是()。

A.流动性比率／指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况

B.目前，我国对于商业银行流动性监管采用四项主要指标，即流动性覆盖率、净稳定资金

比例、存贷比和流动性比例

C.存贷比不应超过75%

D.存贷比=各项存款余额／各项贷款余额×100%

正确答案：D

2.单选题：下列不属于巴塞尔协议Ⅱ框架下三大支柱的是()。

A.强调资本监管

B.强调监督检查

C.利润核查

D.市场纪律

正确答案：C

3.多选题：下列关于贷款转让的程序，说法正确的是()。

A.第一步是对资产组合进行评估

B.第二步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中

C.第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险

D.第四步是双方协商确定购买价格

E.第五步是办理贷款转让手续

正确答案：CD

4.单选题：公允价值的计量方式不包括（）。

A.直接使用可获得的市场价格

B.使用公认的模型估算市场价格

C.历史成本反映的价值

D.实际支付价格

正确答案：C

5.单选题：在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是()。

A.银行现金流

B.银行资本金

C.银行负债

D.银行准备金

正确答案：B

6.单选题：利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，()。

A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换

B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换

C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换

D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换

正确答案：C

7.多选题：下列属于商业银行面临的外部风险的是()。

A.行业风险

B.竞争对手风险

C.品牌风险

D.项目风险

E.客户风险

正确答案：ABDE

8.单选题：关于公允价值、名义价值、市场价值的以下的说法，不正确的是()。

A.国际会计准则委员会将公允价值定义为：“公允价值为交易双方在公平交易中可接受的

资产或债权价值”

B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产

的预期价值

C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值

正确答案：D

9.单选题：商业银行将一部分贷款打包卖给其他金融机构，不能()。

A.转移风险

B.实现资产多元化

C.降低这些贷款的违约概率

D.提高经济资本配置效率

正确答案：C

10.单选题：【2013年真题】下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。

A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值

B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一

C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用

D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践

正确答案：B

11.多选题：属于集中型风险的管理核心要素是()。

A.风险预测

B.风险监控

C.数量分析

D.价格确认

E.模型创建

正确答案：BCDE

12.多选题：【2014年真题】《巴塞尔新资本协议》对法律风险的定义做了一个尝试性的

规定：“包括但不限于因()而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”

A.监管措施

B.解决民事争议

C.解决商事争议

D.管理体系

E.制度建设

正确答案：ABC

13.单选题：()是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变

动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

A.信用风险对冲

B.信用风险识别

C.信用风险监测

D.信用风险控制

正确答案：C

14.单选题：【2014年真题】下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是()。

A.内部控制应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道

B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价

C.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外，任何人不得拥有不受内部控制

的权力

D.商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控为辅”的要求

正确答案：A

15.单选题：（）指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。

A.机构准入

B.法人准入

C.高级管理人员准入

D.业务准入

正确答案：A

16.单选题：【2012年真题】一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月

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