初级银行专业人员资格风险管理判断题专项强化真题试卷6(题后含答.pdfVIP

初级银行专业人员资格风险管理判断题专项强化真题试卷6(题后含

答案及解析)

题型有：1.

资款定价通常由()等因素决定。

A．资本成本

B．经营成本

C．风险成本

D．债务成本E．股权成本

正确答案：

1．违约频率足指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。()

A．正确

B．错误

正确答案：B

解析：违约概率(而非违约频率)是指借款人在未来一定时期内发生违约的可

能性，是分析模型作出的事前预测；而违约频率即通常所称的违约率，是事后检

验的结果，两者存在本质的区别。

2．通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行

为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。()(2009年下半年)

A．正确

B．错误

正确答案：B

解析：从本质上说，操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”

出去。业务外包并不能减少董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及

遵守相关法律的责任。外包服务的最终责任人仍是商业银行，对客户和监管者仍

承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。所以．一些关键过程和

核心业务，如账务系统、资金交易业务等不应外包出去，因为过多的外包也会产

生额外的操作风险或其他隐患。因此，本题叙述是错误的。

3．商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三

级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构

匹配。()(2010年上半年)

A．正确

B．错误

正确答案：A

解析：商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、

三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结

构匹配，用多道防线抵御可能发生的流动性风险。

4．商业银行风险管理部负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流

程，对战略风险管理的结果负有最终责任。()

A．正确

B．错误

正确答案：B

解析：董事会和高级管理层负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流

程，并在其直接领导下，独立设置战略风险管理／规划部门，负责识别、评估、

监测和控制战略风险。董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责

任。

5．商业银行应当通过监测和分析不同时期自身关键风险指标(KRIs)的变

化，并与同类金融机构进行横向比较，为操作风险管理提供早期预警。

()

A．正确

B．错误

正确答案：A

解析：商业银行需通过监测和分析不同时期自身关键风险指标的变化，并与

同类金融机构进行横向比较，有助于深入理解操作风险状况的变化趋势，为操作

风险管理提供早期预警。

6．风险监管把监管重心转移到商业银行风险管理和内部控制质量的评估

上，明确了监管者和银行管理层的各自职责，对银行管理层的风险管理责任提出

了更高的期望和要求。()

A．正确

B．错误

正确答案：A

解析：风险监管把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上，

理顺了监管者和银行管理层各自的职责，对银行管理层的风险管理责任提出更高

的期望和要求。

7．商业银行的市场风险限额管理通常包括授权、风险价值限额、止损限额、

交易限额等多重内容。()

A．正确

B．错误

正确答案：B

解析：市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值(VaR)限额、止损

限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等。

8．商业银行采用情景分析的目的是测试单一风险因素的假设变动对组合价

值的影响。()

A．正确

B．错误

正确答案：B

解析：情景分析是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概

率，研