金融风险管理部分答案 .pdfVIP

浙江财经学院金融风险管理课程作业

第一章概述

一、名词解释

风险:指未来的不确定性对组织实现其既定目标的影响。

操作风险：指由内部流程、人员行为和系统的不完善或失败，以及外部事件导致

直接和间接损失的风险。

金融风险管理：金融机构用于识别、测量、监管和控制其风险的一整套政策和程

序。即识别、衡量并控制各种风险的过程。

法律风险：是指金融机构签署的交易合同因不符合法律而得不到实际履约，从而

给金融机构造成损失的风险。

风险补偿：一是指损失发生之前的价格补偿，如提高贷款利率、期权费、保险

费，其核心是风险定价。二是指事后的抵押、担保与保险等形式获

取的资金补偿。

流动性风险：是指金融机构持有的资产流动性差和对融资能力枯竭而造成的损

失或破产的可能性。

投机风险：既能带来损失又能带来收益的风险

战略风险：指由于经营决策失误、决策执行不当或对外部环境变化的束手无策，

从而对银行形成长期负面影响。

结算风险：是指不能按期收到交易对手支付现金或其他金融工具而造成损失的

风险。

国家风险：指经济主体与非本国居民进行国际贸易与金融往来中，由于别国宏

观经济、政治环境和社会环境等方面变化而遭受损失的可能性。

系统风险：对所有资产（或主体）的收益都起影响的事件所导致的风险。

特定风险：只对单个资产（或主体）收益有影响的事件所导致的风险。

事件风险：该概念的提出最初与新兴市场有关，指由重要的政治或经济事件造

成可能损失的风险，后又将自然灾难与信誉风险包括进来。其中，

最重要的是国家（政治）风险。

合规风险：指由于违犯法律法规和监管规定而可能遭受法律制裁或监管处罚，

造成重大财务损失或声誉损失的风险。

风险管理文化：指金融机构对待风险的态度以及在风险管理方面采取的常规性

制度和指导性文件。

二、单项选择

1.按弗兰克.奈特（Knight）爵士对风险的定义，风险是指（）。

A.确定性；B.不确定性；C.可能性；

D.既知道未来发生的所有可能状态，而且知道各种状态发生概率的大小。

2.只能带来损失而不能带来收益的风险是（）。

A.市场风险；B.信用风险；C.纯粹风险；D.投机风险。

3.操作风险的主要来源是（）。

A.银行内部；B.银行外部；C.宏观经济；D.交易对手。

4.被视为各种风险综合风险是（）。

A.市场风险；B.法律风险；C.流动性风险；D.操作风险。

5.商业银行通常将（）视作影响其经济价值最大的威胁。

A.市场风险；B.流动性风险；C.操作风险；D.信誉风险。

6.（）通常被视作一种综合风险，是其他风险的最终表现形式。

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浙江财经学院金融风险管理课程作业

A.市场风险；B.流动性风险；C.操作风险；D.信誉风险。

7.按系统风险的从大到小排序正确的是（）。

A.信用风险、市场风险、操作风险；B.市场风险、信用风险、操作风险；

C.市场风险、操作风险、信用风险；D.操作风险、市场风险、信用风险。

8.对风险管理负最终责任的是（）

A.风险管理组；B.董事会；C.风险管理委员会；D.银监会。

9.当代风险管理的核心概念是（）。

A.套期保值；B.风险识别；C.风险价值；D.股东附加值。

10.当代风险管理的核心是（）。

A.风险识别；B.风险暴露；C.风险控制；D.风险度量。

11.模型风险属于（）。

A.市场风险；B.信用风