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2024年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习

试卷A卷附答案

单选题（共40题）

1、（2018年真题）2008年年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生

产品市场损失惨重，该事件提示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的

严重问题。据此下列关于操作风险的表述中，错误的是（）。

A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险

B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正

C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门

D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口

【答案】A

2、在操作风险关键指标中，交易结果和财务核算结果间的差异属于流程风险指

标类。监控这一指标可以提高风险管理报告的质量，其计算公式为：某产品交

易结果和财务结果之间的差异÷该产品交易次数。交易结果和财务结果差异过

大意味着（）。

A.前台的书面记录存在问题

B.存在管理报表和决策基础不稳的风险

C.前台和后台在执行和管理交易订单时不准确

D.信息系统出现故障

【答案】B

3、下列()不是健康风险文化的内容。

A.加强高级管理层的驱动作用

B.树立正确的贷款经营方式

C.树立正确的风险管理理念

D.创建学习型组织，充分发挥人的主导作用

【答案】B

4、项目施工组织设计批准后，（）牵头向项目现场管理工程师交底。

A.项目总工程师

B.方案编制人

C.项目现场管理工程师

D.分包单位施工人员

【答案】A

5、商业银行应当（）选取流动性风险的评估方法。

A.选定某一种方法，便一以贯之地采用

B.流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理

水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法

C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性

状况

D.以上都不对

【答案】C

6、()是对VaR估计结果的误差水平测量和精度评估。

A.准确性检验

B.敏感性分析

C.误差分析

D.有效性检验

【答案】C

7、内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失

信息进行()的过程。

A.记录、监测、处理

B.记录、汇总、分析

C.报告、汇总、记录

D.记录、监测、分析

【答案】B

8、银行战略风险管理的主要作用是（）。

A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位

B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度

C.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值

D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场

风险

【答案】C

9、关于信息披露的频率，下列表述错误的是（）。

A.按规定银行披露信息的频率应该每半年进行一次

B.如果有关风险暴露或其他项目的信息变化较快，银行也要按季披露这些信息

C.国际活跃银行和其他大银行(及其主要分支机构）必须按季度披露一级资本充

足率、资本充足率及其组成成分

D.对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定

性披露，需要每半年进行一次

【答案】D

10、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是()。

A.已上市的中型企业

B.即将上市的大型企业集团

C.财务制度健全的小型企业

D.刚由事业单位改制而成的企业

【答案】C

11、（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同

信用等级的客户／债项的违约概率。

A.RiskCalc模型

B.死亡率模型

C.CreditMonitor模型

D.KPMG风险中性定价模型

【答案】B

12、假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200，欧元多头150，

英镑多头100，美元空头50，日元空头220，则净总敞口头寸法为（）。

A.180

B.140

C.80

D.220

【答案】A

13、交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每（）计量公允价

值通常按市场价格计价。

A.日

B.月

C.半年

D.年

【答案】A

14、下列属于贷款用途及还款来源调查主要内容的是()。

A.调查其他可变