2019年银行从业资格考试《风险管理(初级)》历年真题精选(含答案.pdfVIP

2019年银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年

真题精选（含答案解析）

1、下列属于资本的作用的是()。【多选题】

A.为商业银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担

D.维持市场信心

E.为风险管理提供最根本的驱动力

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:

2、下列关于风险监测主要指标的说法，正确的有()。【多选题】

A.关联授信比例=全部关联方授信总额/资本净额×100%

B.逾期贷款率=逾期贷款余额/贷款总余额×100%

C.不良贷款拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）×（次级

类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）

D.预期损失率=预期损失/各项贷款×100%

E.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×

100%

正确答案:A、B、E

答案解析:选项C不正确：不良贷款拨备覆盖率=（一般准备+专项准

备+特种准备）/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）；

3、以下关于商业银行国家风险限额管理的表述，不恰当的是（）。

【单选题】

A.国家风险暴露涵盖了一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及

高压力风险事件情景

B.国家风险限额管理是基于对一个国家的综合评级

C.国家风险限额一般至少一年重新检查一次

D.国际先进银行通常对国家风险限额采取弹性管理

正确答案:D

答案解析:国家风险限额是用来对某一国家的信用风险暴露进行管理

的额度框架。国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一

年重新检查一次。国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境

转移风险以及高压力风险事件情景。选项D表述不恰当：区域风险限

额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额。

4、商业银行的内部评级系统应当包括（）两个维度。【单选题】

A.客户评级贷款分类

B.客户评级债项评级

C.贷款分类债项评级

D.贷款分类违约概率

正确答案:B

答案解析:商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维

度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债

项评级）必须反映交易本身特定的风险要素（选项B符合题意）。

5、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括()环节。【单选题】

A.前台交易

B.中台风险管理

C.后台清算

D.柜台审核

正确答案:D

答案解析:从资金交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险管

理、后台结算／清算三个环节。

6、下列事件可能引发商业银行声誉风险的有()。【多选题】

A.在银行办理业务排队时间长、柜员服务态度差

B.银行投资衍生产品遭受巨额损失

C.银行大量挪用客户存款

D.出售理财产品未事先告知潜在风险,使客户蒙受巨大损失

E.网银系统出现故障,引发客户安全质疑

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事

件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

7、【单选题】

A.合规管理部门

B.风险管理部门

C.内部控制部门

D.监管部门

正确答案:B

答案解析:

8、业务连续性管理应评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性

及其影响。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:业务连续性管理应符合以下要求：评估因意外事件导致其

业务运行中断的可能性及其影响。

9、为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应吸引世界银行、亚洲开

发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到：（1）“了

解你的客户”及所在国家（地区）风险。（2）严守集中度限额，减

少对高和较高风险国家的业务。（3）通过投保国别风险保险来转移

风险。（4）增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。（5）

对贷款采取结构性的安排。（6）以银团贷款方式分散风险。（7）吸

引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项

目。（8）合同中增加保护条款，一旦触发，未提款的合约不再提款，

已提款的合约需提前还款。（9）项目收入币种与贷款币种存在错配

时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定

币种。（10）建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准

才可准入。

10、（）是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，

具有永