十一月中旬风险管理银行从业资格期末综合练习题（含答案）.pdf

案）

50题，每题1分）。

、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）。

A、资本规划

B、风险评估

C、信息披露

【参考答案】：C

充足评估包括风险评估、资本规划、压力测试等内容。

2、商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为（）。

A、资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理

模式阶段→全面风险管理模式阶段

B、资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理

模式阶段→全面风险管理模式阶段

C、资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理

模式阶段→全面风险管理模式阶段

【参考答案】：A

【解析】：商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，资产风险管

理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风

险管理模式阶段，A项正确。

3、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，

（）一般不具有实质性意义。

A、名义价值

B、内在价值

、公允价值

（BookValue）。在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的

频繁变动，名义价值一般不具有实质性意义。

4、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作

风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（）产品线的

β因子等于l8%。

A、零售商业银行业务

B、支付和结算

C、零售经纪

【参考答案】：B

【解析】：答案为c。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，支付

和结算产品线的β因子等于l8%。

5、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重

要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计

范围的表述错误的是（）。

A、评估从商业银行收到报告的精确性

B、评估商业银行各项风险管理制度

C、评估银行各项资产组合的质量和风险暴露程度

【参考答案】：C

【解析】：评估银行各项资产组合的质量和风险暴露程度属于内部审计

范围。

6、下列关于情景分析的说法，不正确的是（）。

A、分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理

并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求

、商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助

商业银行消除不确定性

C、与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行

出售资产换取现金的能力下降得更厉害

7、关于专有信息和必威体育官网网址信息的内容的表述，下面选项中不正确的是（）。

A、专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和

系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

B、如果一些专有信息和必威体育官网网址信息的披露会严重损害银行的地位，那么银

行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除

C、这些有关专有信息和必威体育官网网址信息的免除规定不得与会计准则的披露要求

产生冲突

【参考答案】：B

【解析】：专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这

些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位。必威体育官网网址信息则通常包

括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法、估计参

数和数据等。如果以上这些专有信息和必威体育官网网址信息的披露会严重损害银行的地

位，那么银行可以选择不披露其具体内容，但是一般性披露不可免除。这些

有关专有信息和必威体育官网网址信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突。

故选C。

8、下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。

A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约

B、信用衍生产品的交割只采取现金方式

C、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用

质量下降的风险

【参考答案】：B

C。信用衍生产品既可以采取实物方式也可以采取现金

方式。

、与单笔贷款业务的信用风险不同，商业银行在识别和分析贷款组合信

用风险时，应当更多地关注（）造成的影响。

A、系统性