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2023年初级银行从业资格之初级风险管理基础试题

库和答案要点

单选题（共100题）

1、（2020年真题）商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需

要利用相关的外部数据的是（）。

A.高频率、高损失事件

B.低频率、高损失事件

C.低频率、低损失事件

D.高频率、低损失事件

【答案】A

2、商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于（）。

A.战略风险

B.操作风险

C.信用风险

D.市场风险

【答案】B

3、在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相

应的违约率。

A.RiskCalc模型

B.CreditMonitor模型

C.风险中性定价模型

D.死亡率模型

【答案】B

4、下列各项中，属于商业银行存款的是（）。

A.透支

B.应解汇款

C.票据融资

D.从非金融机构买入返售资产

【答案】B

5、（2018年真题）（）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科

技系统，以及外部事件给商业银行造成损失的风险。

A.市场风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.国别风险

【答案】C

6、（）表示商业银行在某国可能的业务量相对大小。

A.业务机会

B.国别风险

C.业务类型

D.国家(地区)重要性

【答案】A

7、(?)是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

A.健全的内部控制体系

B.完善激励约束机制

C.完善的公司治理

D.有效的委托一一代理机制

【答案】A

8、下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是()。

A.单一客户授信限额

B.组合限额

C.集团客户授信限额

D.信用限额

【答案】B

9、下列选项中，属于信用风险限额的是（）。

A.止损限额

B.存贷比

C.行业限额

D.千人发案率

【答案】C

10、下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是（）。

A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股

东利益的目标

B.良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果

存在明显疏漏，则会造成商业银行破产

C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制

D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

【答案】B

11、（）对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做核心存款

的重要组成部分。

A.个人存款

B.公司存款

C.机构存款

D.大额存款

【答案】A

12、（）是一种顾问及其相关的客户服务。

A.确认服务

B.技术服务

C.咨询服务

D.信息服务

【答案】C

13、下列属于商业银行应对灾难性损失方式的是（）。

A.提取损失准备金

B.利用资本金

C.购买商业保险

D.冲减利润

【答案】C

14、()作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。

A.风险管理部门

B.高级管理部门

C.业务管理部门

D.内部审计部门

【答案】C

15、()是指由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或

收益造成的不确定性。

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票风险

D.商品风险

【答案】B

16、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．68亿元，回收成

本为l亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为（）。

A.13.33％

B.26.67％

C.30.00％

D.83.33％

【答案】B

17、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照

美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价

一次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。则该银行所面临的市场风险不包括

()。

A.基准风险

B.重新定价风险

C.汇率风险

D.期权性风险

【答案】B

18、下列部门中，可以进行土地总登记地籍调查工作的是（）。

A.乡人民政府

B.乡土地所

C.县人民政府

D.县土地管理部门

【答案】D

19、