八月银行业专业实务《风险管理》银行从业资格质量检测卷.pdfVIP

八月银行业专业实务《风险管理》银行从业资格质量检测

卷

一、单项选择题共（50题，每题1分）。

1、经风险调整的资本收益率R（AROC）的计算公式是0。

A、RAROO收（益一预期失）俳预期失

B、RAROC=非（预期失一预期失）/收益

C、RAR0C=预（期失一非预期失）/收益

【参考答案】：A

【解析】：答案为A。经风险调整的资本收益率是指经预期失

E（xpectedLoss,EL）和以经济资本E（conomicCap本1）计量的非预期失

U（nexpectedLoss,UL）调整后的收益率，其计算公式RAROC二收（益一预期

失）/经济资本或（者非预期失）。

2、在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不

包括（）。

A、过分依赖于外部评级

B、对于缺乏外部评级的公司类债权统一赋予100%的风险权重，缺乏敏

感性

C、与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

【参考答案】：C

【解析】：提高敏感度是标准法的优点而不是缺点。故选D。

3、以下指标中。数值越高说明商业银行流动性越差。

A、大额负债依赖度

B、贷款总额与核心存款的比率

C、流动资产与总资产的比率

【参考答案】：B

【解析】：贷款总额与核心。存款比率的值越高说明商业银行流动性越

差。

4、根据巴塞尔协议,法律风险是一种特殊类型的0。

A、声誉风险

B、操作风险

C、流动性风险

【参考答案】：B

【解析】：根据巴塞尔协议n,法律风险是一种特殊类型的操作风险，

它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚

性赔偿所导致的风险敞口。

5、协议双方允许在约定的将来某个日期按约定的条件买入或者卖出一定

标准数量的某种金融工具的标准化协议是0。

A、期权合约

B、期货合约

C、远期合约

【参考答案】：B

【解析】：期货合约是指协议双方允许在约定的未来某个日期按约定的

条件包（括价格、交割地点、交割方式）买入或者卖出一定标准数量的某种

金融工具的标准化协议，合约中规定的价格就是期货价格。

6、从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分为0。

A、前台管理、中台交易、后台结算

B、前台结算、中台交易、后台风险管理

C、前台交易、中台风险管理、后台结算

【参考答案】：C

【解析】：商业银行为满足客户保值或者提高自身资金收益或者防范市

场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动。从资金

交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台结算/清算三个环

节。D项正确。故本题选D。

7、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000

亿元，负债L=18()0亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期

为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3.5%,则商业银行

的整体价值约。。

A、增加22亿元

B、减少22亿元

C、增力口2亿元

【参考答案】：A

【解析】：用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示负债的加权平均久

期，VA表示总资产的始值，VL表示总负债的始植。当市场利率变动时，

资产和负债的变化具体为：①4VA=一D［AxVAxaR/(l+R)］=-5x2000x

(3.5%-4%)/(1+0.04)=48.08(亿元);②△