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摘要
BS期权定价模型分为对模型本身完善、波动率改进两方面内容的研究，大数据时代我们可以通过获得期权高频数据进行波动率计算，此种方法具有涵盖信息量完全的特点，但存在高噪声问题。本文通过小波降噪有效降低已实现波动率的高频数据市场结构噪声后，以上海银行间拆借利率为无风险利率，使用BS期权定价公式对执行价格为2.8、2.85、2.9、2.95元的上证50ETF看涨、看跌期权进行实证分析。以得出运用db2小波函数去噪的高频波动率进行BSM期权定价的方法对上证50ETF看涨、看跌期权的定价优于去噪前定价，但存在模型定价比真实价格略低的问题。
关键字：小波降噪；上证
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