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内容目录
货币资金面 5
同业存单与票据 8
机构行为跟踪 11
风险提示 16
信息披露 17
图表目录
图1:公开市场操作(亿元) 5
图2:央行公开市场操作投放回笼量(亿元) 5
图3:资金利率与7天逆回购利率(%) 5
图4:资金利率本周(11.04-11.08)变化(BP) 5
图5:主要融出方净融入金额(亿元) 6
图6:主要融入方净融入金额(亿元) 6
图7:机构周度(11.04-11.08)融入融出金额与环比变化(亿元) 6
图8:分机构日度资金净融入(百万元) 7
图9:大行/政策行融出规模(亿元) 7
图10:质押回购成交量(亿元) 7
图11:隔夜回购成交占比 7
图12:分机构杠杆率水平(%) 8
图13:广义基金杠杆率与10年期国债收益率变动关系(%) 8
图14:不同银行类型同业存单周度发行情况(亿元) 8
图15:不同期限同业存单周度发行情况(亿元) 8
图16:本周(11.04-11.08)同业存单发行、到期、净融资(亿元) 9
图17:同业存单周度到期规模(亿元) 9
图18:不同银行类型1年期同业存单发行利率(%) 10
图19:不同期限同业存单发行利率(%) 10
图20:SHIBOR利率(%) 10
图21:SHIBOR利率曲线(%) 10
图22:AAA中债商业银行同业存单到期收益率(%) 10
图23:AAA中债商业银行同业存单到期收益率曲线(%) 10
图24:票据利率(%) 11
图25:一周机构现券净买入规模(亿元) 12
图26:基金、理财日频现券净买入规模(亿元) 12
图27:基金、理财周频现券净买入规模(亿元) 12
图28:基金现券日频净买入规模(亿元) 12
图29:理财现券日频净买入规模(亿元) 12
图30:基金现券近三周净买入规模(亿元) 13
图31:理财现券近三周净买入规模(亿元) 13
图32:基金利率债近三周净买入规模分期限(亿元) 13
图33:基金信用债近三周净买入规模分期限(亿元) 13
图34:理财利率债近三周净买入规模分期限(亿元) 13
图35:理财信用债近三周净买入规模分期限(亿元) 13
图36:农村金融机构利率债近三周净买入规模分期限(亿元) 14
图37:农村金融机构信用债近三周净买入规模分期限(亿元) 14
图38:保险利率债近三周净买入规模分期限(亿元) 14
图39:保险信用债近三周净买入规模分期限(亿元) 14
图40:机构周度现券净买入规模分期限(亿元) 15
货币资金面
本周(11.04-11.08,下同)共有14001亿元逆回购到期,周一至周五央行分别投放逆回购173、183、173、192、122亿元,期间累计投放843亿元逆回购,全周净回笼流动性13158亿元。下周五(11/15)有1.45万亿MLF到期。
图1:公开市场操作(亿元)
日期
逆回购
投放
逆回购
到期
MLF
投放
MLF
到期
净投放
周一
173
-2416
-2243
周二
183
-3828
-3645
周三
173
-4310
-4137
周四
192
-3276
-3084
周五
122
-171
-49
下周一
-173
下周二
-183
下周三
-173
下周四
-192
下周五
-122
-14,500
资料来源:iFinD,所,注:下周一至下周五为11/11-11/15
图2:央行公开市场操作投放回笼量(亿元)
投放量回笼量
投放量
回笼量
净投放量
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
-30000
07-09~07-1507-23~07-29
07-09~07-15
07-23~07-29
08-06~08-12
08-20~08-26
09-03~09-09
09-17~09-23
10-08~10-14
10-22~10-28
11-05~11-11
11-19~11-25
12-03~12-09
12-17~12-23
12-31~01-06
01-14~01-20
02-04~02-10
02-18~02-24
03-06~03-10
03-20~03-24
04-03~04-07
04-17~04-21
05-08~05-12
05-22~05-26
06-05~06-09
06-17~06-23
07-01~07-07
07-15~07-21
07-29~08-04
08-12~08-18
08-26~09-01
09-09~09-15
09-23~09-28
10-14~10-20
10-28~11-03
11-11~11-17
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