- 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
Value-at-risk
MonteCarlo
withinaday
InNovember,wepublishedapapershowingoneroutetocalculatingintra-dayvalue-at-
risk.Here,JuanCárdenas,EmmanuelFruchard,Jean-FrançoisPicron,CeciliaReyes,
KristenWaltersandWeimingYangpresentanalternativeapproach
hisarticlepresentsaninnovativeapproachtomeasuringcomponentsenhancesperformance.Thedefinitionoftheriskfactorsisa
intra-dayVARthatcombinestheuseofarobustpara-criticalinputtotheanalysis.Recognisingthatduringcriseshistoricalmea-
metrictechnique,gammaVAR1,withMonteCarlosimu-suresofvolatilitiesandcorrelationsbreakdown,itisveryimportantto
lationtocapitaliseontherespectivestrengthsofthesesupplementVARwitheventriskanalysis.
Tmodels.ThesimulationisoptimisedbyusingparametricModellingoferrordistribution.Foreachrandomscenario,thechange
VARresultstolimittherequirednumberofportfolioreval-inportfoliomark-to-marketisapproximatedusingtheGreeks.Thetrue
uationstothoserandomscenariosthatarestatisticallyrelevantgiventheprofitandlossbasedonfullrevaluationiscalculatedforthosescenarios
Greek-estimatedprofitandlossdistribution,andasavariancereductionwheretheGreek-basedprofitandlossfallsbelowauser-specifiedupper
tooltominimisethestandardMonteCarloerrorterm.Astheresultspre-bound(seefigure1).Thespecifiedupperboundwilllogicallyresideto
sentedherewillshow,thesetechniques,combinedwithportfolioandmar-therightoftheparametriclosstailtoreflectpossibleerr
您可能关注的文档
- 美术课中对学生如何进行美育教育.pdf
- 春期末参初一大语文测试卷.pdf
- 食品协会美食节出游策划书记录.pdf
- 群贤厦大考研网英语工作类写作词汇必备.pdf
- 收藏设计古诗两首.pdf
- 安装先决条件介绍此应用程序在您上.pdf
- 士兰微一级代理商CRSM092N06L2深圳阜 康科技.pdf
- 士兰微一级代理商CRSM093N15N3Z深圳阜 康科技.pdf
- 士兰微一级代理商CRST150N10N2深圳阜 康科技.pdf
- 士兰微一级代理商CRSZ012N08N4Z深圳阜 康科技.pdf
- 士兰微一级代理商CRST052N10N3深圳阜 康科技.pdf
- 士兰微一级代理商CRSY035N04N2Z深圳阜 康科技.pdf
- 士兰微一级代理商CRSM650N20N3深圳阜 康科技.pdf
- 士兰微一级代理商CRST037N10N3深圳阜 康科技.pdf
- 士兰微一级代理商CRSZ019N10N4Q深圳阜 康科技.pdf
- 士兰微一级代理商CRST028N08N3Z深圳阜 康科技.pdf
- 士兰微一级代理商CRST030N10N3Z深圳阜 康科技.pdf
- 士兰微一级代理商CRST037N10N深圳阜 康科技.pdf
- 士兰微一级代理商CRST052N15N3Z深圳阜 康科技.pdf
- 士兰微一级代理商CRST059N07N深圳阜 康科技.pdf
最近下载
- acca历年真题汇总p4 jun.pdf
- ISO 56008-2024创新管理-创新运行测量的工具和方法-指南 (雷泽佳译-2024).docx VIP
- 第十一章电路及其应用章节复习(1课件)(课件)高二物理精讲练(人教版2019).pptx
- 环保型混凝土外加剂的可持续发展研究.pptx
- 声光火灾报警电路设计报告.doc
- 2024至2030年中国烯烃行业市场深度分析及投资前景分析报告.docx
- ISO 56007-2023创新管理 管理机会和想法的工具和方法 指南(雷泽佳译-2024).docx VIP
- 某检验科免疫组免疫室SOP文件.doc
- 地理人教版八年级上册从世界看中国-复习课教案.doc
- 风电机组的混合塔筒和风电机组.pdf VIP
文档评论(0)