中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库和答案要点.pdfVIP

中级银行从业资格之中级风险管理基础

试题库和答案要点

单选题（共60题）

1、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金

额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报

告，接受（）的监管、检查。

A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局

B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度

C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局

D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构

【答案】D

2、风险管理信息系统不需要重视的是（）。

A.数据的时效

B.数据的流程

C.数据的难度

D.数据的来源

【答案】C

3、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。

A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和

流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因

和损失事件之间的关系

B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同

方法

C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序

D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对

主要操作风险进行压力测试和情景分析

【答案】A

4、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。

A.声誉风险

B.法律风险

C.战略风险

D.流动性风险

【答案】B

5、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（）

A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额

B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定

C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的

经济资本

D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸

过分集中于某国家或地区

【答案】B

6、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其

分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）

A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天

B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天

C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90

天

D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天

【答案】B

7、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的

风险管理，这属于商业银行()。

A.资产风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段

【答案】D

8、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是

（）。

A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障

B.计算机系统无法支持复杂的模型运算

C.数理知识过于深奥，难以掌握

D.计量模型假设条件太多，与实践不符

【答案】A

9、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。

A.下游企业将产成品提供给销售公司销售

B.集团内部两个企业之间大量资产的并购

C.母公司从子公司套取现金

D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司

【答案】A

10、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。

A.50％

B.60％

C.100％

D.150％

【答案】C

11、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。

A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素

B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素

C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批

D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理

【答案】C

12、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产

负债期限结构。

A.借短贷短

B.借长贷长

C.借长贷短

D.借短贷长

【答案】D

13、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（）。

A.实物资产的损坏

B.资产损失

C.账面减值

D.其他损失

【答案】A

14、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。

A.违约概率

B.违约风险暴露

C.