中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟试卷A卷含答案.pdfVIP

中级银行从业资格之中级风险管理考前

冲刺模拟试卷A卷含答案

单选题（共60题

1、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、

品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险（）。

A.行业恶性竞争

B.银行的信息系统安全性存在风险

C.银行缺乏独特的品牌形象

D.兼并／收购失败

【答案】B

2、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补

充，因为市场风险内部模型（）。

A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.不能计量非交易业务中的市场风险

C.置信水平无法达到监管要求

D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失

【答案】D

3、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定交易账户中的金融工

具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘

B.不能够完全对冲以规避风险

C.能够准确估值

D.能够进行积极的管理

【答案】B

4、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案

的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。

A.无法确定

B.相等

C.较小

D.较大

【答案】D

5、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够

在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

A.良好的内部控制和机构利益

B.良好的道德规范和股东利益

C.良好的道德规范和公众利益

D.维护股东利益?

【答案】C

6、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损

失最大、发生次数最多的操作风险之一。

A.内部欺诈

B.产品设计缺陷

C.外部欺诈

D.业务外包

【答案】C

7、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别

是（

A.反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度

B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱必威体育官网网址制度

C.客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度

D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度

【答案】C

8、风险限额管理不包括（）环节。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.超限额处理

D.风险限额识别

【答案】D

9、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心。

A.还款记录

B.还款意愿

C.盈利能力

D.还款能力

【答案】D

10、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中

观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之

中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。

A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管

理层面和微观执行层面

B.信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可

能存在相当严重的战略风险

C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性

D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，

应用于各主要业务领域。

【答案】C

11、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。

A.增强对客户的透明度

B.确保及时处理投诉和批评

C.明确董事会和高级管理层的责任

D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现

【答案】C

12、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的《有效银行监管

的核心原则》。

A.2005年4月

B.2006年4月

C.2005年5月

D.2012年9月

【答案】D

13、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。

A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息

B.违约风险暴露应扣除应收未收利息

C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产

D.违约风险暴露只针对银行的表外资产

【答案】A

14、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。

A.利率期货

B.商品期货

C.货币期货

D.指数期货

【答案】B