【基于沪深300股指期货阿尔法策略的实证研究19000字】.docx

基于沪深300股指期货阿尔法策略的实证研究

摘要

量化投资管理是广泛指一种利用计算机操作程序将各种数学投资模型广泛应用于企业投资管理领域的一种投资管理方法。近年来,随着基金卖空平仓机制的不断引入,中国基金市场已经形成了一个量化基金投资的客观市场环境。随着国家理财政策时代的正式到来,投资者对个人投资理财战略和个人投资理财产品选择有了更高的投资要求。在这种实际情况下,定量定期投资理财策略的深入研究显然是非常现实的。本文从量化策略投资管理策略观点出发,通过多元化因子选股,筛选那些可以长期获得高阿尔法策略收益的各类股票,其次,通过分析构建阿尔法策略量化投资管理模型,对沪深300股指期货进行实证分