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计量经济学复习题库

《计量经济学》习题(⼀)

⼀、判断正误

1．在研究经济变量之间的⾮确定性关系时，回归分析是唯⼀可⽤的分析⽅法。（错）散点图样本线性相关系数2．最⼩⼆乘

法进⾏参数估计的基本原理是使残差平⽅和最⼩。（对）

3．⽆论回归模型中包括多少个解释变量，总离差平⽅和的⾃由度总为（n-1）。（对）Yi-Y的均值求和等于

4．当我们说估计的回归系数在统计上是显著的，意思是说它显著地异于0。（对）

5．总离差平⽅和（TSS）可分解为残差平⽅和（RSS）与回归平⽅和（ESS）之和，其中残差平⽅和（RSS）表⽰总离差平

⽅和中可由样本回归直线解释的部分。（错）ESSF检验：原假设：待估参数全为0

6．多元线性回归模型的F检验和t检验是⼀致的。（错）⼀元回归

7．当存在严重的多重共线性时，普通最⼩⼆乘估计往往会低估参数估计量的⽅差。（错）⽅差会变⼤⽅差膨胀因⼦

8．如果随机误差项的⽅差随解释变量变化⽽变化，则线性回归模型存在随机误差项的⾃相关。（错）异

⽅差

9．在存在异⽅差的情况下，会对回归模型的正确建⽴和统计推断带来严重后果。（对）

10．..DW检验只能检验⼀阶⾃相关。（对）

⼆、单选题

1．样本回归函数（⽅程）的表达式为（CD）。估计值

A．iY=0

1iiXuβ

β++B．(/)i

EYX=0

1iXβ

β+

C．i

Y=0

1??ii

Xeβ

β++D．?i

Y

=0

1??i

Xββ+2．下图中“｛”所指的距离是（B）。样本回归函数残差e总体回归函数随机⼲扰项u

A．随机⼲扰项

B．残差

C．i

Y的离差D．?i

Y

的离差3．在总体回归⽅程(/)EYX=0

1X

β

β+中，1β表⽰（B）。

A．当X增加⼀个单位时，Y增加1

β个单位B．当X增加⼀个单位时，Y平均增加1

β个单位

C．当Y增加⼀个单位时，X增加1

β个单位

D．当Y增加⼀个单位时，X平均增加1

β个单位

4．可决系数2

R是指（C）。ESS/TSS

A．剩余平⽅和占总离差平⽅和的⽐重

B．总离差平⽅和占回归平⽅和的⽐重

C．回归平⽅和占总离差平⽅和的⽐重

D．回归平⽅和占剩余平⽅和的⽐重

5．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平⽅和为

2

ie∑=800，估计⽤的样本容量为

24，则随机误差项i

u的⽅差估

计量为（B）。

A．33.33

B．40

C．38.09

D．36.36

6．设k为回归模型中的参数个数（不包括截距项），n为样本容量，RSS为残差平⽅和，ESS为回归平⽅和。则对总体回归模

型进⾏显著性检验时构造的F统计量为（B）。RSSESS

A．F=RSS

TSSB．F=/

(1)

RSSk

ESSnk

--

C．F=/

1

(1)

RSSk

TSSnk

-

--

D．F=ESS

TSS

TSSn-1

ESS⾃变量的个数K

RSSTSS的⾃由度减去ESS的⾃由度n-1-K=n-K-1

如果总体⽅程为：Yi=β0+β1X1i+β2X2i+………+βkXki+ui

则TSS的⾃由度为n-1，RSS的⾃由度为n-(K+1)，ESS的⾃由度为K

RSS的⾃由度为n-(K+1)，因为待估参数有K+1个，约束条件有K+1个。

待估参数为：β0,β1，β2，β3，…….,βk

对于那个残差平⽅和的⾃由度统⼀为：n-待估参数的数量统计学：

TSSn-1

ESS⾃变量的个数K

RSSTSS的⾃由度减去ESS的⾃由度n-1-K

如果总体⽅程为：Yi=β1+β2X2i+β3X3i+………+βkXki+ui则TSS的⾃由度为n-1，RSS的⾃由度为n-K，ESS的⾃由度为

K-1。

RSS的⾃由度为n-K，因为待估参数有K个，约束条件有K个。（K包括常数项。）

待估参数为：β1，β2，β3，…….,βkK的本质为待估参数的数量。

统计学：TSSn-1

ESS⾃变量的个数K-1

RSSTSS的⾃由度减去ESS的⾃由度n-K

7．对于模型i

Y=0

1??ii

Xeβ

β++，以ρ表⽰ie与1ie-之间的线性相关系数（2,3,,tn=L），则下⾯明显错误的是（B）。DW=2(1-ρ)=2(1--0.8)=3.6

A．ρ=0.8，..