2024-2025相对收益解决方案(红利指数增强2.0).doc

2024-2025相对收益解决方案(红利指数增强2.0).doc

  1. 1、本文档共38页,其中可免费阅读12页,需付费250金币后方可阅读剩余内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

2024-2025相对收益解决方案

(红利指数增强2.0)

金融工程专题

相对收益解决方案:红利指数增强2.0

中证红利指数增强选股池:高股息、稳定

参考中证红利指数编制方案,选取了一部分现金股息率高、分红较为稳定,并且具有一定规模及流动性的上市公司作为指数样本。同时剔除了派发特别股息的异常情况和经营质量不佳的股票。

选股因子:多维度

我们一共筛选出13个因子用于选股,其中包括5个barra的一级风格因子(流动性、价值、分红、规模、预期)、4个负向因子(PB_ROE、波动同期、波动滞后、高频波动)、4个正向因子(波动提前、超预期、效率提升、预期股息率)。此外,我们选取了

文档评论(0)

行业报告旗舰店 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档