人民大学计量经济学的复习题汇总 .pdfVIP

判断说明题

1.在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。(×)

2.在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（×）

t



3.给定显著性水平及自由度，若计算得到的值超过t的临界值，我们将拒绝零假设。（√）

4.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m个虚拟变量。（×）

5.最小二乘法是使误差平方和最小化的估计过程。（×）

6.在联合检验中，若计算得到的F统计量的值超过临界的F值，我们将接受整个模型在统计上是不显著的零假设。（×）

7.线性－对数模型的R2值可与对数－线性模型的相比较，但不能与线性模型的相比较。（×）

8.无论模型中包含多少个解释变量，回归平方和的自由度总等于n-1。（×）

9.总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的均值。（√）

10.如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势。（√）

11.计量经济学模型中的内生变量是因变量。（×）

12.学历变量是虚拟变量。（√）

13.模型中解释变量越多，RSS越小。（√）

n

u0



14.在模型：YXu中，i（√）

i12iii1

15.在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（×）

定义（名词解释）

1、频率定义：在相同的条件下进行了n次试验，在这n次试验中，事件A发生的次数记为n，称事件A发生的频数，n/n称为事件A发生的频率，并记为fn(A)。性质：

AA

0≤fn(A)≤1；fn(Ω)=1；若A,A„A两两不相容的事件，则fn(A∪A∪„∪A)=fn（A）+fn（A）+„+fn（A）

12k12k12k

2、概率定义：设E是随机试验，Ω是它的样本空间。对于E的每一个事件A赋予一个实数，记为P(A)，称事件A的概率。如果集合函数P(A)满足以下条件：（1）对于每

个事件A，有P(A)≥0；（2）对于必然事件Ω，有P(Ω)=1；设A,A„是两两不相容的事件，即对于i≠j，AA=,i，j=1,2„，有P(A∪A∪„)=P(AP(A„

12ij121)+1)+

3、概率的性质：（1）P()=0；（2）若A1，A2，„，An两两不相容的事件，则有P(A1∪A2∪„∪An)=P(A1)+P(A1)+„+P(An)；（3）设A、B是两个事件，若AB，则有