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一月上旬银行从业资格考试风险管理考试押试卷（含答案）

一、单项选择题（共50题，每题1分）。

1、商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙

类指标和（）。

A、流动性风险指标

B、风险抵补类指标

C、操作风险指标

【参考答案】:B

C

【解析】：答案为。商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水

平类指标、风险迁徙类指标和风险抵补类指标

2、如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违

约概率是5%,那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是（）。

A、0.01

B、0.018

C、0.03

B

【参考答案】：

【解析】：略。

3、如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿，关注类贷款20

亿，次级类贷款亿，可疑类贷款亿，损失类贷款亿，那么该商业银行的不

1065

良贷款率等于（）。

A、2%

B、20.8%

C、20%

A、下游企业将产成品提供给销售公司销售

B、母公司从子公司套取现金

C、母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司

【参考答案】:A

【解析】：横向多元化企业集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在

的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组。例如，母公司先将现有资产进行

评估，然后再以低于评估价格转售给上市子公司；子公司通过配股、增发等手段进

行再融资，并以所购资产的溢价作为投资收益。最终的结果是母公司成功地从上市

子公司套取现金；子公司获取了额外的投资收益,虚增了资产及利润，最终改善了账

面盈利能力，降低了负债比率，以获得高额的银行贷款。对于这类关联交易，应当

重点考察交易对双方利润和现金流造成的直接影响，判断其是否属于正常交易。

27、巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据,它规

定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备()的内部损失数据。

、至少年

A5

、至多年

B5

、至多年

C3

【参考答案】：

A

【解析】：巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，

它规定：无论用于计量还是用于验证.商业银行必须具备至少年的内部损失数据。

5

初次使用高级计量法的商业银行，可使用年期的内部损失数据。

3

28、()是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本

身所具有的对冲特性进行风险对冲。

A、组合风险

B、自我对冲?

C、市场对冲

【参考答案】：

B

【解析】：风险对冲可分为自我对冲和市场对冲两种情况自我对冲是指商业银

行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进

行风险对冲；市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务诃整进行自我对冲

的风险（又称残余风险），通过衍生产品市场进行对冲。

29、（）是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。

A、流动性比率/指标法

B、关键风险指标法

C、因果分析模型

【参考答案】:A

【解析】：流动性比率/指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性

风险评估方法。

30、下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。

A、久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

B、如采用标准久期分析法.不能很好地反映期权性风险

C、对于利率的大幅变动.久期分析的结