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十一月银行从业资格风险管理知识点检测试卷（附答案）

一、单项选择题（共50题，每题1分）。

1、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产（UnderlyingAsset）收益

波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

A、不相关

B、负相关

C、正相关

【参考答案】：B

【解析】：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的

某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲

对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，

可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。

2、使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统

过程中，必须有（）严格的程序。

A、违约风险模型和模型独立控制

B、系统风险模型和模型独立操作

C、操作风险模型和模型独立验证

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在

开发内部计量系统过程中，必须有操作风险模型和模型独立验证严格的程序

3、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，

形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是（）。

A、利率风险

B、法律风险

C、流动性风险

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和／或

资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。与信用风险、市场风险和操

作风险相比，流动性风险形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视

为一种多维风险。此外，声誉风险和战略风险也与其他主要风险密切联系且

相互作用，因此同样是一种多维风险

4、（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A、市场价值

B、名义价值

C、市值重估

【参考答案】：B

【出处】：2013年上半年《风险管理》真题

【解析】名义价值是指金融资产根据市里成本所反映的账面价值。在市

场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义价值

一般不具有实质性意义。

5、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。

A、对各类监管设限做到科学合理

B、只对被监管者实施严格、明确的问责制

C、高效、节约地使用一切监管资源

【参考答案】：B

【出处】：2013年上半年《风险管理》真题

【解析】良好银行监管的六条标准是：①促进金融稳定和金融创新共同

发展；②努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力；③对各类监管设

限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制；④鼓励公平竞

争，反对无序竞争；⑤对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制；

⑥高效、节约地使用一切监管资源。

6、在市值重估过程中，如果资产有活跃交易的市场价格，即可按照其市

价来进行定价，这种方法被称为（）方法。

A、情景分析

B、盯市

C、盯模

【参考答案】：B

【解析】：没有试题解析

7、商业银行的核心竞争力是（）。

A、创立能力

B、市场地位

C、风险管理

【参考答案】：C

【解析】：风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东

回报的重要手段。

8、假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的

图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于（）。

A、3

B、0.75

C、0.25

【参考答案】：B

【解析】：AR=A/（A+B），其中A=0.3;B=0.1。

9、商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是（）。

A、负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风险

管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

B、资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险

管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

C、资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险

管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

【参考答案】：C