金融市场基础知识竞赛题库（98道试题含答案附解析）.pdfVIP

金融市场基础知识竞赛题库9（8道试题含答案附解析）

1.2004年，国务院在《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发

的若干意见》中指出，“要培养一批诚信、守法、专业的机构

投资者，使O为主的机构投资者成为资本市场的主导力量”。

①基金管理公司

②保险公司

③QFII

④信托基金公司

A.①②正（确答案）

B.①③

C.②③

D.②④

答案解析：

上机构投资者整体规模偏小，投资者结构不合理、不平衡的现象

十分突出。培育和发机构投资者一直是中国证券监督管理部门

关注的工作重点。从2001年开始，证券监管部门提出“超常规、

创造性地培育和发机构投资者”的口号；2004年，国务院在《国

务院关于推进资本市场改革开放和稳定发的若干意见》中指出，

“要培养一批诚信、守法、专业的机构投资者，使基金管理公司

和保险公司为主的机构投资者成为资本市场的主导力量”；2014

年，国务院在《国务院关于进一步促进资本市场健康发的若干

意见》中提出“壮大专业机构投资者”。经过十几年的发，我

国证券市场初步形成了包括证券投资基金、保险资金、社会保障

资金、企业年金、合格境外机构投资者Q（FII）、私募基金、风险

投资基金、信托基金等多元化的专业机构投资者队伍，合格境外

机构投资者Q（FII）的额度也不断上升。考点：考查我国证券市场

投资者结构及演化。

2.在VaR的各种计算方法中，属于完全估值法的是（）。

A.德尔塔一正态分布法

B.压力测试

C.历史模拟法正（确答案）

D.敏感性测试

答案解析：

考点：考查VaR的计算方法。VaR可以分为局部估值法和完全估

值法。德尔塔一正态分布法是典型的局部估值法，历史模拟法和

蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

3.企业集团财务公司发行金融债券前一年，注册资本金不低于（）。

A.1亿元

B.2亿元

C.3亿元正（确答案）

D.5亿元

答案解析：

企业集团财务公司发行金融债券应具备以下条件：①具有良好的

公司治理结构、完善的投资决策机制、健全有效的内部管理和风

险控制制度及相应的管理信息系统。②具有从事金融债券发行的

合格专业人员。③依法合规经营，符合原中国银监会有关审慎监

管的要求，风险监管指标符合监管机构的有关规定。④财务公司

已发行、尚兑付的金融债券总额不得超过其净资产总额的100%,

发行金融债券后，资本充足率不低于10%。⑤财务公司设立1年

以上，经营状况良好，申请前1年利润率不低于行业平均水平，

且有稳定的盈利预期。⑥申请前1年，不良资产率低于行业平均

水平，资产损失准备拨备充足。⑦申请前1年，注册资本金不低

于3亿元，净资产不低于行业平均水平。⑧近3年无重大违法违

规记录。⑨无到期不能支付债务。⑩中国人民银行和原中国银监

会规定的其他条件。考点：企业集团财务公司发行金融债券应该

具备的条件。

4.金融衍生工具的基础变量包括（）。

①价格指数

②资产价格

③气温

④选举

A.①②

B.①②③

C.①②④

D.①②③④正（确答案）

答案解析：

考点：考查金融衍生工具相关概念。作为金融衍生工具的基础变

量种类繁多，主要是各类资产价格、价格指数、利率、汇率、费

率、通货膨胀率以及信用等级等等。近些年来，某些自然现象如（

气温、降雪量、霜冻、飓风）甚至人类行为如（选举、温室气体排

放）也逐渐成为金融衍生工具的基础变量。

5.货币随时间的推移而发生