计量经济学习题及答案第八章 联立方程的识别和估计 .pdfVIP

第八章联立方程的识别和估计

一、习题

（一）简答题

1．内生变量；

2．外生变量；

3．前定变量；

4．（1）行为方程；（2）技术方程；（3）制度方程；（4）恒等式；

5．（1）联立方程系统的结构型；（2）联立方程组的简化型；

（二）计算题

1．某联立方程计量经济学模型有3个方程、3个内生变量(y,y,y)、3个外生变量

123

(x,x,x)和样本观测值始终为1的虚变量C，样本容量为n。其中第二个方程为

123



yxyx

201123332

⑴能否采用OLS方法估计该结构方程？为什么？

⑵该方程是否可以识别？

2．下列为一完备的联立方程计量经济模型



CYC

t01t2t11t



IY

t01t2t

YCIG

tttt

其中C为居民消费总额、I为投资总额、Y为国内生产总值、G为政府消费总额，样本取自

t

1978—2000年。

⑴说明：对于消费方程，用IV、ILS、2SLS方法分别估计，参数估计结果是等价的。

⑵说明：对于投资方程，能否用IV、ILS方法估计？为什么？

⑶对于该联立方程计量经济模型，如果采用2SLS估计指出其优缺点。

⑷如果该模型的每个结构方程的随机项具有同方差性和序列不相关性，而不同结构方程

的随机项之间具有同期相关性。写出它们的方差协方差矩阵。

3．投资函数模型



IYY

t01t2t1t

为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程，模型系统包含的内生变量为C（居民消费

总额）、I（投资总额）和Y（国内生产总值），先决变量为G（政府消费）、C和Y。样

tt1t1

本容量为n。

⑴可否用狭义的工具变量法估计该方程？为什么？

⑵如果采用2SLS估计该方程，分别写出2SLS估计量和将它作为一种工具变量方法的估

计量的矩阵表达式；

⑶如果采用GMM方法估计该投资函数模型，写出一组等于0的矩条件。

4．下列宏观计量经济模型



MYP

t01t2t1t



YMP

t01t2t12t

中，M、Y、P分别为货币供给量、国内生产总值和价格总指数，M、Y为内生变量。

⑴判断模型的识别状态。

⑵写出用IV法估计第一个方程参数时，得到的关于参数估计量的正规方程组（用非矩阵

形式）,并写出参数估计量的矩阵表达式；

⑶用ILS法估计第一个方程参数时，也可以看成是一种工具变量方法，指出工具变量是

如何选取的，并写出参数估计量的矩阵表达式；

⑷用2SLS法估计第一个方程参数时，也可以看成是一种工具变量方法，指出工具变量是

如