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方正证券-主题策略-多因子选股系列研究之二十一：订单簿视角的开盘分歧刻画与跳空博弈因子.pdf

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金融工程研究2024.11.30

专题报告

订单簿视角的开盘分歧刻画与跳空博弈因子—多因子选股系列研究之二十

一

方正证券研究所证券研究报告

分析师

自2021年四季度以来，传统的“业绩跳空”因子面临显著挑战。我们认为，

曹春晓登记编号：S1220522030005业绩跳空因子的多头组失效主要源于市场博弈程度的加剧，一方面来源

该用户很懒，什么也没介绍

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