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第四章、利率风险和管理上（）

一、名词解释

1、利率风险

2、利率敏感性资产

3、重价缺口

4、到期日缺口

5、收益率曲线

6、重价模型

二、单项选择题

1、下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型？（）

A.久期模型B.CAMEL评级体系

C.重价模型D.到期模型

2、利率风险最基本和最常见的表现形式是（）

A.重价风险B.基准风险

C.收益率曲线风险D.期权风险

3、下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债？（）

A.20年期浮动利率公司债券，每一年重价一次

B.30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重价一次

C.5年期浮动利率期存款，每一年重价一次

D.20年期浮动利率抵押贷款，每两年重价一次

4、假设某金融机构的3个月重价缺口为5万元，3个月到6个月的重价缺

口为-7万元，6个月到一年的重价缺口为10万元，则该金融机构的1年期累

计重价缺口为（）。

A.8万元B.6万元

C.-8万元D.10万元

5、假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万元，利率敏感性负债为15

万元，则利用重价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后假（设资产与负

债利率变化相同），其利息收入的变化为（）

o

A.利息收入减少0.05万元B.利息收入增加0.05万元

C.利息收入减少0.01万元D.利息收入增加0.01万元

6、一个票面利率为10%,票面价值为100元，还有两年到期的债券其现在的市

场价格为假（设现在的市场利率为10%）（）o

A.99.75元B.100元

C.105.37元D.98.67元

7、假设某金融机构由于市场利率的变化，其资产的市场价值增加了3.25万元,

负债的市场价值增加了5.25万元，则该金融机构的股东权益变化为（）

A、增加了2万元B、维持不变

C、减少了2万元D、无法判断

8、假设某金融机构以市场价格报告的资产负债表如下：

_______________________资产负债表单位：百万元

资产负债

现金20活期存款100

15年期商业贷款1605年期期存款210

30年期抵押贷款30020年期债券120

所有者权益50

总资产480负债与所有者权益合计480

则该金融机构的到期期限缺口为（）

A、15.73年