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计量经济学(庞浩)第二版第七章练习题及参考解答
表7.11中给出了1970-1987年期间美国的个人消费支出(PCE)和个人可支配收入(PDI)数据,所有数字的单位都是10亿美元(1982年的美元价)。
表7.111970-1987年美国个人消费支出(PCE)和个人可支配收入(PDI)数据
年份PCEPDI
年份PCEPDI
年份PCEPDI
1492.01668.1
19721621
19761803.92001.0
19832146.02331.9
估计以下模型:
(1)解释这两个回归模型的结果。
(2)短期和长期边际消费倾向〔MPC〕是多少?
:
1〕第一个模型回归的估计结果如下,
DependentVariable:PCE
Method:LeastSquares
Date:07/27/05Time:21:41
Sample:19701987
Includedobservations:18
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.??
C
PDI
R-squared
????Meandependentvar
AdjustedR-squared
????S.D.dependentvar
S.E.ofregression
????Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
????Schwarzcriterion
Loglikelihood
????F-statistic
Durbin-Watsonstat
????Prob(F-statistic)
000
回归方程:
〔32.69425〕〔0.015033〕
t=〔-6.619723〕〔67.05920〕
第二个模型回归的估计结果如下,
DependentVariable:PCE
Method:LeastSquares
Date:07/27/05Time:21:51
Sample(adjusted):19711987
Includedobservations:17afteradjustments
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.??
C
PDI
PCE(-1)
R-squared
????Meandependentvar
AdjustedR-squared
????S.D.dependentvar
S.E.ofregression
????Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
????Schwarzcriterion
Loglikelihood
????F-statistic
Durbin-Watsonstat
????Prob(F-statistic)
回归方程:
〔45.557〕〔0.1409〕〔0.1440〕
t=〔-5.120〕〔6.9708〕〔0.258〕
2〕从模型一得到MPC=824,由于模型二为自回归模型,要先转换为分布滞后模型才能得到长期边际消费倾向,我们可以从库伊克变换倒推得到长期MPC=0.9824/〔1+0.0372〕=0.9472。
7.21980-2001年固定资产投资Y与销售额X的资料。
某地区1980-2001年固定资产投资Y与销售额X的资料〔单位:亿元〕
年份
Y
X
年份
Y
X
1980
36.99
1991
1981
33.60
1992
1982
35.42
1993
1983
42.35
1994
1984
52.48
1995
1985
53.66
1996
1986
58.53
1997
1987
67.48
1998
1988
78.13
1999
1989
95.13
2000
1990
112.60
2001
运用局部调整假定或自适应预期假定估计以下模型参数,并解释模型的经济意义,探测模型扰动项的一阶自相关性:
1〕设定模型
其中为预期最正确值。
2〕设定模型
其中为预期最正确值。
3〕设定模型
其中为预期最正确值。
练习题参考解答:
1〕在局部调整假定下,先
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