计量经济学(庞浩)第二版第七章练习题及参考解答.docVIP

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计量经济学(庞浩)第二版第七章练习题及参考解答

表7.11中给出了1970-1987年期间美国的个人消费支出(PCE)和个人可支配收入(PDI)数据,所有数字的单位都是10亿美元(1982年的美元价)。

表7.111970-1987年美国个人消费支出(PCE)和个人可支配收入(PDI)数据

年份PCEPDI

年份PCEPDI

年份PCEPDI

1492.01668.1

19721621

19761803.92001.0

19832146.02331.9

估计以下模型:

(1)解释这两个回归模型的结果。

(2)短期和长期边际消费倾向〔MPC〕是多少?

:

1〕第一个模型回归的估计结果如下,

DependentVariable:PCE

Method:LeastSquares

Date:07/27/05Time:21:41

Sample:19701987

Includedobservations:18

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.??

C

PDI

R-squared

????Meandependentvar

AdjustedR-squared

????S.D.dependentvar

S.E.ofregression

????Akaikeinfocriterion

Sumsquaredresid

????Schwarzcriterion

Loglikelihood

????F-statistic

Durbin-Watsonstat

????Prob(F-statistic)

000

回归方程:

〔32.69425〕〔0.015033〕

t=〔-6.619723〕〔67.05920〕

第二个模型回归的估计结果如下,

DependentVariable:PCE

Method:LeastSquares

Date:07/27/05Time:21:51

Sample(adjusted):19711987

Includedobservations:17afteradjustments

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.??

C

PDI

PCE(-1)

R-squared

????Meandependentvar

AdjustedR-squared

????S.D.dependentvar

S.E.ofregression

????Akaikeinfocriterion

Sumsquaredresid

????Schwarzcriterion

Loglikelihood

????F-statistic

Durbin-Watsonstat

????Prob(F-statistic)

回归方程:

〔45.557〕〔0.1409〕〔0.1440〕

t=〔-5.120〕〔6.9708〕〔0.258〕

2〕从模型一得到MPC=824,由于模型二为自回归模型,要先转换为分布滞后模型才能得到长期边际消费倾向,我们可以从库伊克变换倒推得到长期MPC=0.9824/〔1+0.0372〕=0.9472。

7.21980-2001年固定资产投资Y与销售额X的资料。

某地区1980-2001年固定资产投资Y与销售额X的资料〔单位:亿元〕

年份

Y

X

年份

Y

X

1980

36.99

1991

1981

33.60

1992

1982

35.42

1993

1983

42.35

1994

1984

52.48

1995

1985

53.66

1996

1986

58.53

1997

1987

67.48

1998

1988

78.13

1999

1989

95.13

2000

1990

112.60

2001

运用局部调整假定或自适应预期假定估计以下模型参数,并解释模型的经济意义,探测模型扰动项的一阶自相关性:

1〕设定模型

其中为预期最正确值。

2〕设定模型

其中为预期最正确值。

3〕设定模型

其中为预期最正确值。

练习题参考解答:

1〕在局部调整假定下,先

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