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基于随机波动率模型的上证50ETF期权定价研究
基于随机波动率模型的上证50
基于随机波动率模型的上证50
ETF期权定价研究
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摘要
期权作为金融市场上重要的金融衍生品，其作用毋庸置疑。合理利用好期权这个工具对发展和完善我国金融衍生产品市场具有划时代的意义，而期权定价作为组成期权的重要部分，更是期权发挥其对于金融市场作用的重要前提。
目前国内关于国内上市的期权品种的研究略有缺乏，多是基于蒙特卡洛模拟、BS模型的研究。因此本文基于国内外研究，选取了2019年5月2日的上证50ETF期权实时价格，运用遗传算法和极大似然估计分别对两种随机波动率模型进行参数估计，随后运用经
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