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随机波动率模型下奇异期权的定价.pdf

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摘摘摘要要要

随着全球化进程的不断推进,金融市场的发展推动了金融产品的创新,期权产品

的问世为市场参与者提供了更多的投资机会.由于标准期权缺乏灵活性,金融机构开

发了种类繁多的奇异期权.彩虹期权,锁定期权,幂交换期权是三类交易活跃的奇异期

权,深受投资者喜爱,对它们合理定价具有重要意义.已有的文献都是假设标的资产的

波动率为常数或时间的确定函数,为了更好地模拟实际金融市场,本文假设波动率服

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