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证券研究报告·金融工程报告20241126江海证券研究发展部

金融工程定期报告

金融工程研究组A股市场快照：宽基指数每日投资动态

2024.11.26

分析师：梁俊炜投资要点：

执业证书编号：S1410524090001

◆市场表现：2024年11月25日,各宽基指数（表1）涨跌各现，其中中证2000

（1.55%）和中证1000（0.36%）涨幅最大，而上证50（-0.75%）和沪深300（-0.46%）

跌幅最大。当月涨跌情况，各跟踪指数涨跌各现，其中中证2000（1.3%）和创业

板指（0.5%）上涨，而中证500（-2.81%）和上证50（-1.94%）跌幅最大。当季涨

跌情况，各跟踪指数涨跌各现，其中中证2000（11.16%）和中证1000（6.01%）涨

幅最大，而上证50（-6.29%）和沪深300（-4.23%）跌幅最大。当年涨跌情况，创

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A股市场快照：宽基指数每日投资动业板指（15.01%）涨幅最大，其次是沪深300（12.15%）和上证50（11.0%），中

态2024.11.25证全指（7.4%）和中证1000（2.8%）涨幅扩大，而中证2000（0.35%）涨幅最小。

A股市场快照：宽基指数每日投资动

态2024.11.22

A股市场快照：宽基指数每日投资动◆资金占比和换手：2024年11月25日,中证2000（26.03%）交易金额占比最高，

态2024.11.21其次是沪深300（23.83%）和中证1000（22.94%）。各宽基指数当前换手率分别为

中证2000（4.39），中证1000（2.91），创业板指（2.49），中证全指（1.85），中

证500（1.62），沪深300（0.6）和上证50（0.29）。

◆日收益率分布：所有跟踪指数在今年的日收益分布峰度已超过其近5年分布的

峰度，各区间段的收益率分布更集中。其中创业板指的峰度正偏离最大，国证2000

的峰度正偏离最小。各跟踪指数的偏度相对其近5年为正偏态，极端正收益的情

形增加。其中创业板指正偏态最大，国证2000的正偏态最小。

◆风险溢价：2024年11月25日,中证2000（93.41%）和中证1000（80.56%）风险

溢价近5年分位值较高，沪深300（61.11%）和上证50（48.57%）较低。

◆PE-TTM：中证1000（75.12%）和中证500（73.14%）分位值较高，而中证2000

（33.8%）和创业板指（30.41%）分位值较低。