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新资本协议合规工作探析.ppt

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新资本协议合规工作探析;*;各亚洲国家新资本协议合规方案;新资本协议和全面风险管理;系统供给商的全面风险管理框架;新资本协议第一支柱

内部评级系统的合规;

“Institutionsmusthavearobustsysteminplacetovalidatetheaccuracyandconsistencyofratingssystemsandprocess,andestimationofallrelevantriskcomponents.Aninstitutionmustdemonstratetoitssupervisorthattheinternalvalidationprocessenablesittoassesstheperformanceofinternalratingandriskestimationsystemsconsistentlyandmeaningfully〞.

金融机构必须具有稳健的体系来验证评级系统及评级过程,以及评级成分相关评估的准确性和连贯性。同时金融机构必须向监管机构显示,其内部验证步骤能够使它对内部评级及风险测量体系的表现进行一致的、有意义的评估。

[资料来源:BCBS,新协议第500段];内部评级系统的合规要求;支柱一内部评级法合规验证框架;内部评级系统监管要求的细化;新协议合规的合理组织框架;内部评级系统合规的模块化验证框架;合规验证工作流程;模块化合规验证的根本活动;新资本协议第二支柱

合规工作概括;第二支柱工作的根本框架;支柱二合规的根本方法;*;第二支柱合规的风险量化;*;*;*;新资本协议合规过程的支持工具

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