计量经济学复习知识要点.pdfVIP

第一章导论

第一节计量经济学的涵义和性质

计量经济学是以一定的经济理论和实际统计资料为依据，运数学、统计学

方法和计算机技术，通过建立计量经济模型，定量分析经济变量之间的随机因果

关系。

第二节计量经济学的容体系及与其他学科的关系

一、计量经济学与经济学

经济理论与数理经济学是计量经济学的理论根底。计量经济学利各种具体数量

关系以统计方式描述经济规律。可以验证和充实经济理论。计量经济学与数理

经济学的区别在于：数理经济学通过数学符号阐述经济理论，它与一般经济理

论〔文字表达〕没有本质区别。数理经济模型说明诸变量之间某种确定性的联

系，被称为“理论上的空盒子。数理经济学是计量经济研究的根底，

计量经济学是数理经济学的具体应和开展，计量经济的研究结果在数理经济

学的“空盒子”中填上了实际容。

二、计量经济学与统计学

经济统计学是对经济统计资料的收集、加工和整理，并列表图示，以描述整个观

察期间的开展模式，或推测各种经济变量之间的关系。统计资料仅仅是计量经

济研究的“素材。计量经济学要以经济统计学提供的经济统计指标及数据研

究经济现象的定量关系。所以，计量经济研究也是对统计资料一种深层次“挖

掘”和开发利”。

三、计量经济学与数学

.可修编.

数埋统计学是一门以概率论为根底、研究随机现象规律性的数学学科。它可以应

于社会、经济、自然等领域。计量经济学，那么主要应于经济领域。

四、计量经济学的容体系

1、按围分为广义计量经济学和狭义计量经济学。

2、按研究容分为理论计量经济学和应计量经济学。理论计量经济学的核心容

是参数估计和模型检验。应计量经济学的核心容是模型设定和模型应。

第三节计量经济学的研究步骤

一、建立理论模型〔模型设定〕。建立计量经济学模型的第一步，包括了选择

变量，确定变量间的数学关系，以及确定统计指标并收集整理数据。考前须知：有

科学的理论依据、选择适当的数学形式、变量具有可观测性。

二、模型参数的估计。是理论计量经济学模型的一个核心容，涉及对模型的

识别、估计方法的选择等多个方面。模型特性不同，所采的估计参数方法就有所

不同。假设满足古典假定，可以采普通最小二乘法COLSJ等方法；假设模型中

存在异方差性，可以选加权最小二乘法〔WLS〕等方法；假设模型中存在自相

关性，可以选广义差分法、广义最小二乘法CGLSJ等方法；假设模型中存在

多重共线性，可以选逐步回归法、主成分回归法等方法。

三、模型的检验。口〕经济意义检验。根据一定的经济理论或人们的经济实

践经历判断所估计出的参数的的符号和数值是否合理。2J统计检验。利数理

统计方法，依据统计推断原理，对参数估计的可靠程度、观察数据的拟合程度等进

展检验，主要包括：拟合优度检验、方程的显著性睑验和变量的显著性检验。

〔3〕计量经济学检验。统计显著性检验是在一定的假设条件下进展的，假没假

设条件被违背，统计显著性检验那么失效，因此还必须对这些假设否成立进展

.可修编.

检验，当假设成立时，上述统计检验结果才有效的。对十单方程计量经济模型，

计量经济学检验主要包括异方差检验、自相关检验和多重共线性检验。对于联立

计量经济