课程大纲-西安建筑科技大学研究生院 .pdfVIP

课程大纲

课程编号（理学院）

课程名称随机规划

学时40

基本预备知识1.概率统计

2.最优化理论与算法

3.随机过程

授课方式讲授、研讨

基本要求

掌握随机规划模型的类型。（主要类型），了解分布问题中参数及其最优值

3TKHLP

得表达式，了解3的可测性及其概率分布，掌握简单分布问题的计算方法，了解逼近

Z（）

方法和最优值的数学期望的估计，掌握有补偿的二阶段问题和二阶段问题的数值解法，了

解概率约束规划和随机拟次梯度法，了解上图收敛性。教材及参考书

《随机规划》，王全德编著，南京大学出版社，1990年。

《随机线性规划》，Kall著，王金德译，南京大学出版社。讲授的主要内容：（每章

后附学时数）

随机规划的模型（学时）

1.6

1.1分布问题，二阶段有补偿问题，概率约束问题；

1.2多阶段有补偿问题和多阶段概率约束计划；

1.3各类问题的统一形式与相互关系。

分布问题：（学时）

2.6

2.1参数LP；

3的可测性；

2.2Z（）

最优化3的概率分布；

2.3Z（）

2.4简单分布问题的计算方法；

2.5逼近方法与最优值的数学期望的估计。

3.有补偿二阶段问题（8学时）

3.1一般有补偿二阶段的问题；

3.2具有固定补偿矩阵的情形；

3.3具有完备和简单补偿矩阵的二阶段问题。

二阶段问题的数值解法（学时）

4.8

4.1具有离散随机变量的二阶段问题的解法；

4.2简单补偿问题的解法。

概率约束规划（学时）

5.6

可行解集合的特性，约束函数的分析性质，数值解法，逼近方法。

随机拟次梯度法（）（学时）

6.*2

应用举例（学时）

7.2

上图收敛性