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流动性风险的管理策略

导语：流动性风险的管理策略?无论通过何种方式来进行流动性

风险管理，最根本的一点就是筹措资金的成本必须小于运用其所获得

的收益，只有做到这一点，管理策略才是可行的。

1、加大政府政策引导，建立一个良好、稳健的市场环境

减少各级政府对于银行的不适当的干预，使银行能够市场化的

运营。这是我国商业银行能够有效的经营的前提。

2、强化银行风险管理意识

长期以来，我国大型国有银行对流动性认识不足，公众都认为

银行是属于国家的，国家会对银行发生的问题给予处理，因此不会发

生破产危机。此外我国居民的生活消费模式也是一重要原因，我国消

费小于投资，绝大多数居民都将资金存入银行，使得银行有很大的资

金流。随着我国四大国有银行的改制，我们对于银行流动性风险的重

要性要有足够的认识。

3、强化中央银行、银监会的流动性风险监管的力度

确立流动性监管的一系列措施。监管部门应该定期对银行内部

流动性风险进行评估，判断银行在面对流动性紧张时是否有足够的抵

抗能力，对于发现的问题及时予以干预，同时保证信息的公开透明。

4、商业银行应当建立一套完整的流动性风险管理体系

建立一套科学的流动性风险识别、计量、检测和控制体系，并

设立专门的流动性管理部门。首先要建立流动性预警检测体系，以便

在日常的管理中及时发现风险。其次要实行经常性的流动性风险压力

测试，并依此建立流动性风险的处置方案，如设立高效可行的应急融

资计划，提高避险能力。

5、发展完善稳健的资本市场

流动性的内涵要求银行把握资金的需求和供给。这不仅要求银

行提高资金的利用率，而且要求银行有一个高效的获取外部资金的能

力，如通过同业拆借、证券回购、央行再贷款、金融市场融资等方式

获得资金。完善的资本市场有利于银行拓宽外部融资渠道。

一、高度重视，建立健全流动性风险管理体系。

自上而下全面提升流动性风险管理意识是首当其冲的。“上”

指管理层，“下”指执行部门。

1.按照银监部门《商业银行流动性风险管理指引》的相关要求

结合本行经营发展战略，从强化董事会、监事会、高级管理层等“两

会一层”的监督与控制着手，建立健全流动性风险管理体系。

2.高级管理层组织计划财务部、金融市场部、票据中心等部门

设立“资产负责管理委员会”，真正做到董事会承担流动性风险管理

的最终责任，高级管理层负责流动性风险的具体管理，监事会负责监

督评价董事会及高级管理层在流动性风险管理中的履职情况。将流动

性风险管理的部门和人员应与从事资金交易的部门相分离;保证流动

性风险管理部门和人员的相对独立性。

3.确定流动性风险管理体系中相关部门职责。计划财务部在授

权范围内负责人民币流动性风险的日常管理工作;金融市场部是流动

性风险管理的市场操作部门，履行投、融资职能;运营管理部是流动

性风险管理的后台支持部门;信息技术部是流动性风险管理的系统

支持部门;审计部对流动性风险管理的内部控制进行审计监督。确保

流动性风险管理的战略意图能够在各个层面的具体工作中得到严格、

全面的执行。

二、策略管理，制定有效的流动性管理策略。

依据总体经营发展战略，业务规模及复杂程度确定流动性风险

管理的策略及相关管理措施，在确定资产负债规模、结构和期限时，

应充分考虑流动性风险管理要求，提高资产的流动性和融资的稳定性。

1.集中管理策略。实行由总行制定统一的流动性风险管理策略、

政策，对流动性风险进行统一监测和控制。

2.审慎管理策略。保持合理的备付水平，确保有充足的现金流

满足资产增长和到期债务支付的需要。

3.分散匹配管理策略。对表内外资产负债的品种、期限、交易

对手、行业、市场等进行合理安排，防止过度集中、期限错配引发的

流动性风险。

4.预警管理策略。设定流动性风险管理指标及预警触发值，及

时预警流动性风险，防患于未然。

三、限额管理，设定敏感的流动性风险报警线。

根据外部监管标准设定流动性风险管理指标限额，包括外部监

管指标限额和内部监管指标限额。其中外部监管限额指标包括流动性

比例、流动性缺口率、核心负债依存度、存贷比等;内部监管限额指

标是根据市场环境变化、业务策略、融资能力等进行适时调整，包括

超额备付金率、累计现金净流量等。限额指标由计划财务部门负责