银行业专业实务《风险管理》银行从业资格第一次同步测试试卷(附答案及.pdfVIP

银行业专业实务《风险管理》银行从业资格第一次同步测

试试卷（附答案及解析）

一、单项选择题（共50题，每题1分）。

1、企业2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为l500万元，应

收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2000年速动比率为

（）。

A、0．78

B、0．75

C、0．74

【参考答案】：B

【解析】：答案为c。速动资产=流动资产-存货=3000-1500=1500，速动

比率=速动资产／流动负债合计=l500／2000=0．75

2、商业银行公司治理的核心是（）。

A、在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出

的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制

B、在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化

C、在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司

管理层的监督

【参考答案】：A

3、商业银行根据本行的业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水

平自行选择操作风险计量模型，模型的置信度应设定为（）。

A、90%

B、99%

C、99.9%

【参考答案】：C

【解析】：商业银行用高级计量法计量操作风险经济资本时，模型的置

信度应设定为99．9%。

4、假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的

图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于（）。

A、3

B、0.75

C、0.25

【参考答案】：B

【解析】：AR=A/（A+B），其中A=0.3;B=0.1。

5、某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该

幼儿园（）。

A、若有超过贷款额的资金可以提供担保

B、不能提供担保

C、经银行同意即可提供担保

【参考答案】：B

【解析】：具有代为清偿能力的法人、其他组织或者公民才可以作为保

证人。国家机关（除经国务院批准），学校、幼儿园、医院等以公益为目的

的事业单位、社会团体，企业法人的分支机构和职能部门，均不得作为保证

人。

6、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其

他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利

率，这种风险管理的方法属于（）。

A、风险补偿

B、风险分散

C、风险对冲

【参考答案】：A

【解析】：对于信用评级低的客户收取较高的贷款利率，对自己承担更

高的风险进行补偿，这种风险管理方法属于风险补偿。故选A。

7、资产收益率标准差越，表明资产收益率的波动性越．。（）

A、大；小

B、大；大

C、小；大

【参考答案】：B

【解析】：资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。当

标准差很小或接近于零时，资产的收益率基本稳定在预期收益水平，出现的

不确定性程度逐渐减小。C项正确。故本题选C。

8、下列不属于自我评估的工作流程的是（）。

A、全员风险识别与报告

B、覆盖所有的业务领域

C、控制措施评估

【参考答案】：B

【解析】：操作风险自我评估的工作流程包括：全员风险识别与报告、

作业流程分析和风险识别与评估、控制措施评估、制定与实施控制优化方案

以及报告自我评估工作与日常监控五个阶段。

9、证券组合理论体现在（）模式阶段。

A、全面风险管理模式阶段

B、负债风险管理模式阶段

C、资产负债风险管理模式阶段

【参考答案】：B

【解析】：负债风险管理模式阶段，现代金融理论的发展为风险管理提

供了有力的支持。如诺贝尔经济学奖得主哈瑞·马柯维茨于20世纪50年代

提出的投资组合理论，即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡点，在这一阶

段成为现代风险管理的重要基石。

10、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息

自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是

（）。[200