银行业专业人员职业资格中级风险管理(流动性风险管理)模拟试卷1.pdfVIP

银行业专业人员职业资格中级风险管理（流动性风险管理）模拟

试卷1

(总分：58.00，做题时间：90分钟)

一、单项选择题(总题数：16，分数：32.00)

1.下列银行资产的市场流动性最高的是()。

（分数：2.00）

A.股票

B.同业借款

C.可出售的贷款组合

D.现金√

解析：解析：最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产

可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资。

2.银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的()。

（分数：2.00）

A.各项贷款总额

B.各项存款总额

C.现金头寸

D.超额备付金头寸√

解析：解析：银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的超额备付金头寸。影响超额备付金

头寸的主要因素包括外汇占款、贷款投放、节假日因素等。

3.下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是()。

（分数：2.00）

A.流动性风险√

B.操作风险

C.战略风险

D.信用风险

解析：解析：流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。几乎所有摧毁银行的风险都是以流动性风

险爆发来为银行画上句号的。流动性风险堪称银行风险中的“终结者”。

4.商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为()，该风险为流动性风险的主要诱因

之一。

（分数：2.00）

A.信用风险

B.战略风险

C.集中度风险√

D.市场风险

解析：解析：集中度风险源于银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而产生的风险。到期时间过于集

中对流动性将产生极大压力，而集中爆发的信用风险也极易引发流动性风险，因此集中度风险是引发信用

风险、流动性风险的主要诱因之一。

5.商业银行对()变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。

（分数：2.00）

A.存款准备金率

B.国债收益率

C.票据贴现率

D.存贷款基准利率√

解析：解析：因各种内外部因素的影响和作用，商业银行的资产负债期限结构时刻都在发生变化，流动性

状况也随之改变。除了每日客户存取款、贷款发放／归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结

构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。

6.银行的流动性风险的内生因素不包括()。

（分数：2.00）

A.资产负债期限结构

B.资产负债类别结构√

C.资产负债分布结构

D.资产负债币种结构

解析：解析：银行流动性风险的内生因素包括：资产负债期限结构、资产负债币种结构和资产负债分布结

构。

7.香港金管局规定的法定流动资产比率为()。

（分数：2.00）

A.10％

B.15％

C.25％√

D.40％

解析：解析：香港金管局规定的法定流动资产比率为25％。

8.下列不会影响商业银行资产负债期限结构的是()。

（分数：2.00）

A.每日客户存取款

B.贷款发放／归还

C.存贷款基准利率的调整

D.外币资产负债的错配期限√

解析：解析：因各种内外部因素的影响和作用，商业银行的资产负债期限结构时刻都在发生变化，流动性

状况也随之改变。除了每日客户存取款、贷款发放／归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结

构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。

9.为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立()的资产负债期限结构。

（分数：2.00）

A.借短贷短

B.借长贷长

C.借长贷短

D.借短贷长√

解析：解析：商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借短贷长”的资产负债期限结构(或持有期缺

口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。

10.下列关于流动性比例的叙述中，有误的一项是()。

（分数：2.00）

A.流动性比例的计算公式为：流动性比例=(流动性资产余额／流动性负债余额)×100％

B.商业银行的流动性比例应当不低于20％√

C.流动性比例可衡量银行短期(一个月)内流动性资产和流动性负债的匹配情况

D.要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应