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证券研究报告·金融工程报告
目录
1研究背景3
2构建组合优化器4
2.1组合优化器4
2.2优化目标5
2.2.1最小化组合风险5
2.2.2最大化组合收益6
2.2.3最大化夏普比率6
2.2.4最小化跟踪误差6
2.2.5风险平价7
2.2.6最大/最小化因子值8
2.2.7最大/最小化z分数8
2.2.8最大化IR值8
2.3约束9
2.4界限10
3构建指增组合11
3.1优化目标和约束设定11
3.2跟踪方法12
4回测结果12
4.1净值和超额表现12
4.2调仓频率对比13
4.2策略对比15
4.3跟踪误差17
5总结19
风险提示19
敬请参阅最后一页之免责条款1
证券研究报告·金融工程报告
图表目录
图1、基金和指增基金的累计发行数目图2、基金和指增基金的累计发行规模3
图3、约束的写法示例9
图4、优化方法图示10
图5、中证500增强策略净值和超额（每日调仓）13
图6、沪深300增强策略净值和超额（每日调仓）13
图7、中证500增强策略净值和超额（每周调仓）14
图8、沪深300增强策略净值和超额（每周调仓）14
图9、中证500增强策略净值和超额（每月调仓）15
图10、沪深300增强策略净值和超额（每月调仓）15
图11、中证500和沪深300指增策略对比16
表1、指增策略表现统计17
表2、本研究的指增策略跟踪误差统计（每日调仓）17
表3、本研究的指增策略跟踪误差统计（每周调仓）18
表4、本研究的指增策略跟踪误差统计
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