金融学概论：金融风险与金融监管PPT教学课件.pptx

01金融风险概述02金融监管概述03金融监管实践

本章要点1.了解金融风险的含义、原因和主要内容。2.掌握金融风险的类型和管理。3.理解金融监管的相关内容。

情境导入金融机构环境风险分析一些业界人士将绿色金融狭义地理解为“为绿色项目筹集资金”。事实上,绿色金融除了要解决发展绿色产业的融资问题,还有一个重要的目的,就是识别和防范由于环境、气候因素带来的金融风险,从而增强金融机构和金融体系的稳健性。许多专家认为,环境和气候相关的风险事件应该位于全球风险分类之首。环境和气候因素引起的风险,如海平面上升、台风、飓风、旱灾、水灾等自然灾害以及环境气候政策和技术等因素导致的转型冲击,不仅可能造成实体经济的损失,其影响还会从实体经济传导至金融业,对金融的稳定性构成威胁。因此,作为构建全球绿色金融体系的一个重要内容,监管部门和银行、保险、资管等金融机构都应该开展环境和气候领域的风险分析,前瞻性地判断环境和气候因素可能带来的信用风险、市场风险等金融风险,并在识别和量化这些风险的基础上,通过降低污染性和高碳资产的风险敞口等措施来防范和管理风险。

(一)风险的含义与要素风险一般被定义为“产生损失的可能性或不确定性”。风险由风险因素、风险事故和损失的可能性三个要素有机构成。风险因素是有关主体从事了一件冒险和可能蒙受损失的事情,是引起风险事故或增加风险事故发生机会的因素。风险事故是导致损失发生的偶然事件,是造成损失的直接原因。这里的损失是非故意的、非预期的和非计划性的。损失的可能性是指损失这一结果的不确定性,即损失有可能发生,也有可能不发生。(二)金融风险的定义金融风险有狭义和广义之分。狭义的金融风险是指金融企业在其业务经营活动中所面临的风险,即在资金的融通和货币的经营过程中,由于各种事先无法预料的不确定因素带来的影响,资金经营者的实际收益与预期收益发生一定的偏差,从而蒙受损失或者面临经营困难的可能性。广义的金融风险则是指经济主体在筹措资金和运用资金时面临的风险,即可能遭受的损失和不获利情况。由于现代金融已经渗透到社会经济生活的各个方面,企业、居民、政府都可能面临金融风险。一、金融风险的定义和特征第一节金融风险概述

(三)金融风险的特征金融风险具有不确定性、可测性、可控性和相关性等特征。①金融风险的不确定性。金融风险的不确定性即形成金融风险的要素和所造成的损失难以完全预计,风险无时无处不在。②金融风险的可测性。金融风险的可测性是指可以通过对历史或者相关资料的分析和对主要风险指标的计算而对风险程度做出综合判断。③金融风险的可控性。通过科学的决策和严格的管理措施,可以大大降低金融风险发生的概率,直至完全控制或者化解。④金融风险的相关性。同一风险事件会给不同的经营者带来不同的风险,同一经营者对不同事件采取不同措施也会产生不同的风险结果。一、金融风险的定义和特征第一节金融风险概述

金融风险的分类,实际上是对金融风险的识别。根据商业银行在经营活动中实际面临的主要风险的成因,金融风险可划分为信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险、合规风险、国家风险和声誉风险八类。(一)信用风险信用风险是指交易对象无力履约的风险。信用风险不但存在于贷款中,也存在于其他表内与表外业务中,如担保、承兑和证券投资。由于贷款是银行的主要经营活动,因此,交易对象无力履约的风险就成为银行面临的主要风险。信用风险不仅表现在单笔贷款损失上,同时还体现在贷款过度集中可能造成的损失上。集中信用风险常常是由于对单个借款人、少数借款人或一组相关借款人给予了大额贷款,或者将大规模的贷款集中在特定的行业、地区和经济部门,以及对同样的经济因素非常敏感的部门。一旦这些借款人或部门、地区受到严重的外部不利因素或环境的影响,由于没有分散风险,银行将可能面临更大的损失。对借款人的信用水平缺乏客观、公正的审查,发放关联贷款,也会造成信用风险。2008年全球金融危机爆发的根本原因就是向信用水平不高、收入低且弹性较大的借款人提供贷款。在房价不断攀升时,由于抵押品充足,信用风险在财务报表中潜伏起来,等到房价滞涨乃至下跌,且借款人因为自身原因不能或不愿偿还银行贷款时,金融危机的导火索就被点燃了。金融危机首先击溃了美国的金融业,华尔街遭受重创,五大投行倒下了三家,随后美国经济也呈现衰退之相。二、金融风险的分类第一节金融风险概述

(二)市场风险市场风险是