管理学院《风险管理(初级)》考试试卷(1046) .pdfVIP

管理学院《风险管理（初级）》

课程试卷（含答案）

__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试

考试时间：90分钟年级专业_____________

学号_____________姓名_____________

1、判断题（22分，每题1分）

1.由于前台人员最接近市场，能够方便地取得资产的市场价格。因

此，市值重估工作可以由前台负责。（）

正确

错误

答案：错误

解析：商业银行的交易部门应当与中台、后台严格分离，前台交易人

员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付。

2.风险管理是有成本的，因此商业银行在风险管理领域的投入越高，

风险管理所产生的边际效益就越大。（）

正确

错误

答案：错误

解析：随着风险因素的增加，风险管理的复杂程度和难度呈几何倍数

增长，所产生的边际收益呈递减趋势。

3.在数据应用方面，应当提高数据加总能力，明确数据加总范围、

方法、流程和加总结果要求等，满足在正常经营、压力情景以及危机

状况下风险管理的数据需要。（）

正确

错误

答案：正确

解析：在数据应用方面，要求银行业金融机构应当在风险管理、业务

经营与内部控制中加强数据应用，实现数据驱动，提高管理精细化程

度，发挥数据价值。应当提高数据加总能力，明确数据加总范围、方

法、流程和加总结果要求等，满足在正常经营、压力情景以及危机状

况下风险管理的数据需要。

4.与市场风险相比，信用风险具有系统性风险特征。（）

正确

错误

答案：错误

解析：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信

用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有

人造成经济损失的风险。信用风险在很大程度上由个案因素决定。与

市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取，因此具有明显的非

系统性风险特征。

5.全面风险管理理论，重点强调对资产业务和负债业务的协同管理，

通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总

量平衡和风险控制。（）

正确

错误

答案：错误

解析：资产负债风险管理理论重点强调对资产业务和负债业务的协同

管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，

实现总量平衡和风险控制。全面风险管理理论是指由以前单纯的信用

风险管理模式，转向信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险管

理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析

技术并举的全面风险管理模式。

6.进行现金流量分析时需要考虑不同发展时期的现金流特征。

（）

正确

错误

答案：正确

解析：由于企业发展可能处于开发期、成长期、成熟期或衰退期，进

行现金流量分析时需要考虑不同发展时期的现金流特性。例如，在开

发期和成长期，借款人可能没有或只有很少的销售收入，而且还需要

依赖外部融资解决资金需求，因此其正常经营活动的现金净流量一般

是负值；在成熟期，随着产品的销售收入增加，企业维持原有规模，

其净现金流量开始为正值并保持稳定增长。

7.商业银行的声誉风险管理主要应对声誉危机的处置，不需要配置

风险资本。（）

正确

错误

答案：错误

解析：商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险

等其他风险对资本水平的影响，并视情况配置相应的资本。

8.在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指

导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于

弥补不良贷款专项损失的准备。（）

正确

错误

答案：错误

解析：贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。一般准备

是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损

失的准备；专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行

风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备；

特种准备指针对某一国家、地区、行