金融风险管理练习题 .pdf

金融风险管理练习题

金融风险管理练习题

1．宏观经济指标一般包括先行指标、同步指标和滞后指标，下面

哪一项属于先行指标。（）A利率水平BGDPC社会商品销售额D失

业率

2．作为一个风险保守型的投资者，在各种可供选择的投资项目中，

应尽量选择风险较小的项目，而放弃高收益与高风险并存的项目。这

种策略属于（）

A预防策略

B规避策略

C分散策略

D转嫁策略

3．下列属于一级资本的是（）

A普通股股本

B未公开储备

C普通呆账准备金

D带有债务性质的资本工具

4.（）是指由于汇率变动而引起商业银行资产负债表某些外汇项

目全额变动的风险。

A交易风险

B折算风险

C经济风险

D交换风险

5.在出口或对外贷款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇

率贬位，可以在争得对方同意的前提下（），以避免该货币可能贬值

带来的损失。

A延期收汇

B延期付汇

C提前收汇

D提前付汇

6.在风险控制目标中不属于预防风险常设指标的是（）

A资产负债率

B存款准备金率

C单项资产占比

D资本充足率

7.金融风险度量的具体内容不包括（）

A风险后果

B概率大小

C总体损失大小

D风险发生次数

8.利率的重新定价风险是指产生于银行资产、负债的（）不同

（对于固定利率而言）或重新定价的时间不同（对浮动利率而言）的

风险，由于这些重新定价的不相匹配性，当利率发生变化时，它们可

以是银行的收益和主要经济价值暴露于不可预测的变动中。

A到期日

B利率

C价值

D总额

9.当预测利率上升时，利率敏感性缺口保持为（），这样一旦利

率上升，增加的资产利息收入将超过增加的负债利息支出，从而使净

利息收入增加。

A零缺口

B正缺口

C负缺口

D不确定

10.在进口或发生对外债务时，应争取采用；而在出口或发生对外

债权时，应争取采用。

11.巴塞尔协议Ⅱ对于单笔超过银行资本总额

的投资以及此类对非银行机构的投资总额超过银行资本规模的投

资都要从银行资本中扣除。巴塞尔协议Ⅲ要求最低普通股比率在2015

年要达到。

12.商业银行流动性风险管理中，资产负债综合管理理论的5的管

理原则为：规模对称原则、

、、

、。

13.违约损失率是指占违约敞口的百分比。银行承兑汇票敞口：企

业取得800万的银行承兑汇票额度，如果保证金比例是20%，银行承

兑汇票敞口是。

14.某商业购买政府债券5000万元，期限为3年，年利率为4%，

每年年末付息一次，到期还本，则其持续期为年。另外，银行其他两

项资产项目为：发放中期贷款8000万元，平均持续期为3.5年；同业

拆出资金2000万元，平均持续期为0.5年；那么此银行资产项目的综

合持续期为年。假设该银行的资产项目总额为9000万元，其综合持续

期为4.8年，那么该银行的持续期缺口为

年。当未来一年市场利率上升时，银行净市场价值将。

一、计算分析题

1、根据A、B两家银行的资产负债表，运用所学知识分析A、B

两家银行的流动性风险，并就如何调整资产负债结构使银行经营更加

稳健谈谈自己的看法。

2、2009年，中国农业银行的利率敏感性资产平均持续期为4年，

利率敏感性负债平均持续期为5年，利率敏感性资产现值为2000亿，

利率敏感性负债现值为2500亿，当期市场利率为3%。

（1）求持续期缺口是多少年？在这样的缺口下，其未来利润下降

的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？

（2）如果未来一年市场利率下降0.5%，银行资产市值变化多少？

如果市值下降，如何应对可能存在的利率风险。

3.美国通用汽车公司2013年12月1日与英国某签订了一份出口

合同，合同规定通用汽车公司