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⾦融风险管理形成性考核作业（全）

⾦融风险管理作业1

⼀、单项选择题

1.按⾦融风险的性质可将风险划为()。

A.纯粹风险和投机风险

B.可管理风险和不可管理风险

C.系统性风险和⾮系统性风险

D.可量化风险和不可量化风险

2.()是指获得银⾏信⽤⽀持的债务⼈由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务⽽使银⾏遭受损失的可能性。

A.信⽤风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

3.()是在风险发⽣之前，通过各种交易活动，把可能发⽣的风险转移给其他⼈承担。

A.回避策略

B.抑制策略

C.转移策略

D.补偿策略

4.下列各种风险管理策略中，采⽤()来降低⾮系统性风险最为直接、有效

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险补偿

5.依照贷款“风险五级分类法”，基本特征为肯“定损失”的贷款为()。

A.关注类贷款

B.次级类贷款

C.可疑类贷款

D.损失类贷款

⼆、多项选择题

1.按⾦融风险主体分类，⾦融风险可以划分为()。

A.国家⾦融风险

B.⾦融机构风险

C.居民⾦融风险

D.企业⾦融风险

2.⾦融风险的特征是()。

A.隐蔽性

B.扩散性

C.加速性

D.可控性

3.信息不对称⼜导致信贷市场的()，从⽽导致呆坏帐和⾦融风险的发⽣。

A.逆向选择

B.收⼊下降

C.道德风险

D.逆向撤资

4.⾦融风险管理的⽬的主要包括()。

A.保证各种⾦融机构和体系的稳健安全

B.保证国家宏观货币政策贯彻执⾏

C.保证⾦融机构的公平竞争和较⾼效率

D.维护社会公众利益

5.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的⾼低将资本市场分为()。

A.⽆效市场

B.弱有效市场

C.强有效市场

D.中度有效市场

三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由)

1.风险就是指损失的⼤⼩。

世纪70年代以后的⾦融风险主要表现为证券市场的价格风险和⾦融机构的信⽤风险及流动性风险。

3.风险分散只能降低⾮系统性风险，对系统性风险却⽆能为⼒。

4.对于贴现发⾏债券⽽⾔，到期收益率与当期债券价格正向相关。

5.⼀项资产的β值越⼤，它的系统风险越⼩，⼈们的投资兴趣就越⾼，因为可以靠投资的多样化来消除风险。

四、计算题

1.⼀种1年期满时偿付1000元⼈民币⾯值的中国国库券，如果年初买⼊的价格为900元⼈民币，计算其到期收益率i是多少(计算

结果保留%内⼀位⼩数)

2.如果某公司已12%的票⾯利率发⾏5年期的息票债券，每年⽀付⼀次利息，5年后按票⾯价值偿付本⾦。当前的市场价格是

76元，票⾯价格为100元。请问该债券的到期收益率i是多少(列出计算公式即可)

3.如果某种资产的β值为，整个市场的预期回报率Rem为8%，且⽆风险利率Rf为2%。试从CAPM⽅程式推算这种资产的风险

升⽔Pr和预期回报率Re。

4.假定⼀笔贷款违约的概率d为20%，如果⽆风险债券的利率r为2%，则该笔风险贷款的价格(利率)r*应该为多少

5.某商业银⾏表内加权风险资产为7400万美元，表外加权风险资产为6000万美元，⼀级资本额为600万美元，⼆级资本额为

500万美元。试计算：

(1)风险调整资产是多少

(2)⼀级资本充⾜率是多少

(3)总资本充⾜率是多少

(计算结果保留%内⼀位⼩数)

五、简答题

1.⾦融风险产⽣的原因有哪些

2.信息不对称、逆向选择和道德风险的主要含义是什么

3.贷款五级分类的类别如何划分

试述⾦融风险管理策略的主要内容。

⼀、单项选择题

1.狭义的信⽤风险是指银⾏信⽤风险,也就是由于()主观违约或客观上还款出现困难，⽽给放款银⾏带来本息损失的风险。

A.放款⼈

B.借款⼈

C.银⾏

D.经纪⼈

2.流动性缺⼝就是指银⾏的()和负债之间的差额。

A.资产

B.现⾦

C.资⾦

D.贷款

3.所谓的存贷款⽐例“”是指()。

A.贷款/存款

B.存款/贷款

C.存款/(存款+贷款)

D.贷款/(存款+贷款)

4.当银⾏的利率敏感性资产⼤于利率敏感性负债时，市场利率的上升会()银⾏利润。

A.增加

B.减少

C.不⽐

D.先增后减

5.下列风险中不属于操作风险的是()。

A.执⾏风险

B.信息风险

C.流动性风险

D.关系风险

⼆、多项选择题

1.按照美国标准普尔、穆迪等著名评级公司的作业流程，信⽤评级过程⼀般包括的阶段有()。

A.准备

B.会谈

C.评定

D.事后管理

2.商业银⾏头⼨包括()。

A.基础头⼨

B.可⽤头⼨

C.可