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银行套利自查报告（精选3篇）

银行套利篇1

从“三套利”到“四不当”，银监会正在全面加强银行业市场乱

象的专项整治。

第一财经独家获悉，4月6日，银监会已经向银行下发了《关于开

展银行业“不当创新、不当交易、不当激励、不当收费”专项治理工

作的通知》(银监办发【20xx】53号文)，对银行“四不当”进行专项

治理。

“四不当”专项整治检查要点包括，在“不当创新”方面，董事

会和高级管理层是否知悉本机构的金融创新业务、运行情况以及市场

状况;是否准确认识金融创新活动的风险，是否定期评估、审批金融创

新政策和各类新产品的风险限额，使金融创新活动限制在可控的风险

范围之内。

“不当交易”方面着重检查的业务包括同业业务、理财业务、信

托业务。同业业务方面，银行要自查是否对特定目的载体投资实施了

穿透管理至基础资产，是否存在多层嵌套难以穿透到基础资产的情况。

同业融资中买入返售(卖出回购)业务项下金融资产是否符合规定;卖出

回购方是否存在将业务项下的金融资产转出资产负债表等行为。

值得注意的是，银监会在要求自查同业业务当中，提及“若将商

业银行所持有的同业存单计入同业融出资金余额，是否超过银行一级

资本的50%;若将商业银行发行的同业存单计入同业融入资金余额，是

否超过银行负债总额的三分之一。”

据此前天风测算，对于中小型银行而言，纳入同业存单后总负债

中同业负债占比在25.8%左右，距政策上限相对更近。

银行理财业务检查要点的不当交易方面包括，是否存在理财产品

投资本行或他行发行的理财产品的行为，是否存在本行自有资金购买

本行发行的理财产品的行为等。资金投向方面包括，是否存在理财产

品直接投资信贷资产，直接或间接投资于本行信贷资产及其受(收)益权

的行为;是否存在面向非机构客户发行的理财产品直接或间接投资于不

良资产、不良资产支持证券或不良资产受(收)益权的行为等。

“不当激励”方面，53号文让银行自查包括考评指标设置、考评

机制管理、薪酬支付管理等。

“不当收费”方面则要检查银行是否向客户收取服务费用时，是

否有对应明确的服务内容，是否存在无实质性服务、未提升实质性效

率的收费项目，以及多收费、少服务，超出价格目录范围收费的行为;

是否存在以贷转存、存贷挂钩、以贷收费、浮利分费、借贷搭售收费、

一浮到顶、转嫁成本等七类附加不合理贷款条件的违法违规行为等。

银监会要求银行开展自查，上级机构对下级机构的自查情况进行

检查。资产覆盖体制、机制、系统、人员及业务。业务范围为20xx年

有余额的各类业务。银行业法人机构汇总各分支机构自查情况的基础

上，在7月15日之前将自查报告报送监管部门。同时银监局按机构分

类汇总在8月15日前报送银监会，银监会各机构监管部门则按机构类

别形成汇总报告9月15日前报送创新部。

银行业“不当创新、不当交易、不当激励、不当收费”专项治理

检查要点

一、不当创新方面

（一）治理机制

董事会和高级管理层是否知悉本机构的金融创新业务、运行情况

以及市场状况;是否准确认识金融创新活动的风险，是否定期评估、审

批金融创新政策和各类新产品的风险限额，使金融创新活动限制在可

控的风险范围之内。

（二）管理制度与流程

(1)本机构是否建立并实施开展金融创新的内部管理制度和程序，

评估开发新产品、对现有产品进行重大改动、拓展新的业务领域、设

立新机构、从事重大收购和投资等可能带来的风险，采取有效措施对

创新业务或产品进行科学的风险评估和风险定价;

(2)是否针对上述经营活动建立内部审批流程，要求上述经营活动

需事先得到风险管理部门、法律部门/合规部门的审核同意，并获得董

事会或其授权的专门委员会批准;

(3)是否对快速发展的新产品和新业务以及存在潜在重大风险的业

务领域进行专项压力测试，有效测试识别新产品和新业务等可能对银

行持续经营带来的重大影响。

二、不当交易方面

（一）银行同业业务

1.

(1)是否对特定目的载体投资实施了穿透管理至基础资产，是否存

在多层嵌套难以穿透到基础资产的情况;

(2)是否进行了严格的风险审查和资金投向合规性审查;

(3)是否按照实质重于形式原则，根据所投资基础资产的性质，足

额计量资本和