银行从业资格《风险管理》模拟试卷(第六部分) .pdfVIP

第51题(单项选择题)(每题0.50分)

1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结

算，这属于（）。

A.市场风险B.操作风险

C.流动性风险D.信用风险

正确答案：D,

第52题(单项选择题)(每题0.50分)

假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币（置信区间为99%，持有

期为1天）。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有（）天的损失超过1000万元。

A.10B.3C.2D.1

正确答案：D,

第53题(单项选择题)(每题0.50分)

假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款

为5亿人民币，可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为l亿人民币，则其不良贷款率为（）。

A.15％

B.12％

C.45％

D.25％

正确答案：A,

第54题(单项选择题)(每题0.50分)

下列关于市场风险的说法，错误的是（）。

A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险

B.市场风险具有明显的非系统性特征

C.市场风险与其他风险相比，容易计量

D.银行表内外都存在市场风险

正确答案：B,

第55题(单项选择题)(每题0.50分)

下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。

A.交易账户中的项目通常只能按模型定价

B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

C.存贷款业务归入银行账户

D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

正确答案：A,

第56题(单项选择题)(每题0.50分)

关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说

法不正确的是（）。

A.市场风险要素价格的历史观测期至少为l年

B.持有期为10个营业日

C.至少每2个月更新一次数据

D.置信水平采用99％的单尾置信区间

正确答案：C,

第57题(单项选择题)(每题0.50分)

20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于下列（）阶段。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式

正确答案：C,

第58题(单项选择题)(每题0.50分)

商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于（）。

A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险

正确答案：B,

第59题(单项选择题)(每题0.50分)

经济资本主要用于规避银行的（）。

A.非预期损失B.预期损失

C.大规模损失D.普通性损失

正确答案：A,

第60题(单项选择题)(每题0.50分)

下列关于久期分析的说法，错误的是（）。

A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

正确答案：A,

第61题(单项选择题)(每题0.50分)

《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格

时，可以按照（）定价。

A.历史成本

B.市场估值

C.模型

D.公允价值

正确答案：C,

第62题(单项选择题)(每题0.50分)

风险文化中最为重要和最高层次的因素是（）。

A.管理战略B.管理制度C.风险管理理念D.内部控制

正确答案：C,

第63题(单项选择题)(每题0.50分)

下列业务中包含了期权性风险的是（）。

A.活期存款业务B.房地产按揭贷款业务

C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款D.托收业务

正确答案：C,

第64题(单项选择题)(每题0.50分)

Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（）。

A.流动资产/流动负债B.流动资产/总资产

C.(流动资产-流动负债)/总资产D.流动负债/总资产

正确答案：C,

第65题(单项选择题)(每题0.50分)

以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行