银行从业《初级风险管理》复习题集(第5022篇) .pdfVIP

2019年国家银行从业《初级风险管理》职业资格考前

练习

一、单选题

1.下列关于市场风险的说法，错误的是()。

A、市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风

险

B、市场风险具有明显的非系统性特征

C、市场风险与其他风险相比，容易计量

D、银行表内外都存在市场风险

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【知识点】：第1章第1节商业银行风险的主要类别

【答案】：B

【解析】：

市场风险具有明显的系统性风险特征，所以B项错误。

2.下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，错误的是()。

A、商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额

B、制订并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分

C、市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理

D、管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整

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【知识点】：第5章第3节市场风险限额管理

【答案】：C

【解析】：

任何风险都是相互关联的，没有哪种风险可以独立存在，市场风险管理也应综合考虑流

动性风险等，不是完全独立的。

3.沃尔夫斯堡集团是由()家全球性银行组织成协会，旨在制定金融服务行业标准并为

客户身份识别、反洗钱和反恐怖融资活动政策开发相关产品。

A、8

B、9

C、10

D、11

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【知识点】：第6章第8节反洗钱监管体系

【答案】：D

【解析】：

沃尔夫斯堡集团是由11家全球性银行组织成协会，旨在制定金融服务行业标准并为客

户身份识别、反洗钱和反恐怖融资活动政策开发相关产品。

4.目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括()。

A、减少营业网点

B、强化声誉风险管理培训

C、确保及时处理投诉和批评

D、制定危机管理规划

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【知识点】：第9章第1节声誉风险控制与缓释

【答案】：A

【解析】：

商业银行要采取恰当的声誉风险管理方法进行控制或缓释，有效的声誉风险管理是有资

质的管理人员、高效的风险管理流程以及先进的信息系统共同作用的结果。声誉风险管理的

具体做法：

1.强化声誉风险管理培训；

2.确保实现承诺；

3.确保及时处理投诉和批评；

4.尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致；

5.增强对客户/公众的透明度；

6.将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来；

7.保持与媒体的良好接触；

8.制定危机管理规划

5.对银行体系流动性产生冲击的常见因素不包括()。

A、货币政策因素

B、金融市场因素

C、季节性因素

D、微观经济因素

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【知识点】：第7章第2节市场流动性分析

【答案】：D

【解析】：

对银行体系流动性产生冲击的常见因素：

一是宏观经济因素和货币政策因素

二是金融市场因素

三是季节性因素

6.1973年，欧式期权定价模型的提出者不包括()。

A、费雪布莱克·

B、迈伦斯科尔斯·

C、哈瑞马柯维茨·

D、罗伯特默顿·

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【知识点】：第1章第2节商业银行风险管理的模式

【答案】：C

【解析】：

1973年，费雪布莱克、迈伦·斯科尔斯、罗伯特·默顿提出的欧式期权定价模型，为当·

时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路。

7.关于商业银行市场风险的以下说法中错误的是()。

A、商品价格风险中所述的商品不包括黄金

B、市场风险只存在于银行的交