金融风险管理5章节测试 .pdfVIP

外在风险的度量与管理小测验查看帮助返回

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倒计时：60:00

1单选(2分)

外部人员故意欺诈、骗取或盗用银行资产(资金)及违反法律而对商业银行的客户、员工、财

务资源或声誉造成负面影响而给银行带来损失属于（）。

A.

人员因素

B.

内部流程

C.

外部事件

D.

系统缺陷

2单选(2分)

下列各项中，下列哪种情况不是由操作风险引起的？（）。

A.

在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度

B.

将买入期权的销售记录成了购进

C.

由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失

D.

基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格

100倍

3单选(2分)

巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道

咨询公司的意见，将操作风险定义为（）。

A.

由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险

B.

商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况

C.

由不完善或有问题的内部程序，人员及系统或外部事件造成损失的风险

D.

操作过程中产生的不确定性，且人们不能精确预测这种不确定性的分布

4单选(2分)

人员风险是指（）。

A.

执行人员错误操作带来的风险

B.

缺乏合格员工及缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险

C.

因产品、服务和管理等方面的问题影响到客户和金融机构的关系所导致的风险

D.

电脑系统出现故障导致的风险

5单选(2分)

下列风险中不属于操作风险的是（）。

A.

执行风险

B.

信息风险

C.

关系风险

D.

流动性风险

6单选(2分)

将单一风险暴露指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法是（）。

A.

内部衡量法

B.

积分卡法

C.

基本指标法

D.

标准化方法

7单选(2分)

国际贷款中，弱势债权人可通过（）的保护来避免因国家主权风险而作出让步。

A.

交叉违约条款

B.

双重货币限制条款

C.

布雷迪债券的信用品质

D.

贷款保证（抵押品）

8单选(2分)

法律风险的监测是及时地对已经识别出的法律风险进行重要性方面的判断和评价，并向董事

会和（）报告重要的法律信息的过程。

A.

全体员工

B.

风险控制专员

C.

高级管理层

D.

法人代表

9单选(2分)

下列情况中，哪种可能会导致操作风险（）。

A.

增加计算机的存储容量

B.

将表格的计算由手工改为自动

C.

提供计算机CPU的运行速度

D.

手动过滤历史数据中的离群值

10单选(2分)

下列哪一项不属于外在风险（）。

A.

交易分录错误

B.

市场价格的波动

C.

制定主协议的错误

D.

延迟确认

11判断(1分)

操作风险是指由于不完善或者有问题的内部程序、人员、系统或外部事件造成的直接或者间

接损失的风险。

A.

B.

12判断(1分)

声誉风险难以测算，但可以与其它风险分离，进行独立处理。

A.

B.

13判断(1分)

操作风险评估和测量的步骤包括收集信息，建立风险评估框架、风险监控和风险管理行动。

A.

B.

14判断(1分)

很多商业银行尝试通过打现有法律法规“擦边球”的方法来提高自己的收益，因此就产生了

法律风险。

A.

B.

15判断(1分)

操作风险的管理流程包括建立操作风险评估系统、操作风险评估和量化、风险管理和缓释、

风险监控和风险汇报。

A.

B.