2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案卷(19) .pdf

2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(新版)

1、[题干]如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么

该资产的对数收益率为()。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

【答案】D

2、[题干]易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来

源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。

()

【答案】错

【解析】题中所述为易变负债。

3、[题干]在风险管理实践中，通常将()作为刻画风险的重要指标。

A.方差

B.标准差

C.期望

D.均值

【答案】B

【解析】在风险管理实践中，通常将标准差作为刻画风险的重要指

标。

4、[题干]商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚

至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于()的风险管理策

略。

A.风险对冲

B.风险分散

C.风险转移

D.风险补偿

【答案】B

【解析】商业银行风险管理的实践就是利用资产组合分散风险的原

理，将贷款分散到不同的行业、区域，通过积极实践风险分散策略，

显著降低发生大额风险损失的可能性，从而达到管理和降低风险、保

持收益稳定的目的。

5、[题干]()由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所

导致的资产账面价值直接减少。

A.法律成本

B.追索失败

C.资产损失

D.账面减值

【答案】D

【解析】本题考查账面减值的定义。账面减值指由于偷盗、欺诈、

未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价值直接减少。

6、[题干]()指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务

(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。

A.内部欺诈事件

B.外部欺诈事件

C.就业制度和工作场所安全事件

D.客户、产品和业务活动事件

【答案】D

【解析】本题考查就业制度和工作场所安全事件的定义。客户、产

品和业务活动事件，指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义

务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。

7、[题干]甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级

低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高

于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于()

A.风险补偿

B.风险转移

C.风险分散

D.风险对冲

【答案】A

【解析】风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损

失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。通过对信用评

级低的客户收取较高的贷款利率，对自已承担更高的风险进行补偿是

一种风险补偿方式。

8、[题干]商业银行的流动性风险管理体系通常包括六个关键要素，

这些管理要素的核心是()。

A.政策制度

B.管理流程

C.内部控制

D.危机处理

【答案】B

【解析】本题考查流动性风险管理的作用。商业银行的流动性风险

管理体系通常包括六个关键要素，这些管理要素的核心是流动性风险

的管理流程。

9、[题干]在市场约束中，监管部门是市场约束的核心，其作用包

括()。

A.制定信息披露高标准和指南，提高信息的可靠性和可比性

B.实施惩戒，即建立有效的监督检查制度，确保政策执行和有效信

息披露

C.引导其他市场参与者改进做法，强化监督

D.建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用。E,

通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实

现对银行的市场约束

【答案】ABCD

【解析】本题考查市场约束。E为参与方股东的作用。

10、[题干]久期分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要

方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。()

【答案】正确

【解析】久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资

产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银

行整体经济价值的影响。

11、[单选]商业银行外部流动性因素不包括()。

A.宏观