年下半年银行业专业人员职业资格初级(风险管理)真题试卷及答案与解.pdfVIP

2015年下半年银行业专业人员职业资格初级（风险管理）真题试卷及

答案与解析

一、单选题

本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。以下各小题所给出的四个选项中，只

有一项最符合题目要求。

1商业银行的(承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优)

先排序。

（A）董事会风险管理委员会

（B）合规部门

（C）业务部门

（D）风险管理部门

2假设某商业银行外汇交易业务的VaR(每10日、99％置信水平)已经确定，则该

交易业务的市场风险监管资本最不可能为(。)

（A）3．0×VaR

（B）4．0×VaR

（C）3．5×VaR

（D）4．5×VaR

3资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格

的(。)

（A）外部监管

（B）职责分工

（C）员工培训

（D）内部控制

4商业银行的(有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银)

行的整体或重大风险。

（A）高级管理层

（B）董事会下设的风险管理委员会

（C）业务部门

（D）风险管理部门

5假设股票当前价格为11元，基于该股票的执行价格为11元、有效期为1个月的

看涨期权价格为5元，则根据期权定价理论，基于该股票的执行价格为11元、有

效期为1个月的看跌期权价格最接近于(。)

（A）6元

（B）16元

（C）11元

（D）5元

6下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是(。)

（A）负责确定本行可以承受的市场风险水平

（B）负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险

（C）负责制定市场风险管理制度和程序

（D）负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

7商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率(PD)为2％，贷款违约损失

率(LGD)为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险

暴露(EAD)为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为(人民)

币。

（A）0．5亿元

（B）0．1亿元

（C）1亿元

（D）0．2亿元

8下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是(。)

（A）商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控为辅”的要求

（B）内部控制应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道

（C）内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价

（D）内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外，任何人不得拥有不

受内部控制的权力

9《商业银行资本管理办法(试行)》加强了对商业银行(的信息披露要求。)

（A）资本计量和管理

（B）公司治理情况

（C）财务会计报告

（D）年度重大事项

10下列不应被列入商业银行交易账户的是(。)

（A）做市交易形成的头寸

（B）为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸

（C）代客买卖头寸

（D）自营外汇交易头寸

11下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是(。)

（A）建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

（B）建立以股东利益最大化为目标的盈利模式

（C）完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

（D）明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

12甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益

不同，则甲方案的风险比乙方案的风险(。)

（A）无法确定

（B）较小

（C）相等

（D）较大

13商业银行过去筹集的资金由于受到内外部因素的影响而发生不规则波动，从而

对商业银行的价值产生冲击并引发相关损失的可能性被称为(。)

（A）投资风险

（B）负债流动性风险

（C）资本折价风险

（D）资产减值风险

14商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是(。)

（A）专家评估、损失数据收集、情景分析

（B）自我评估、流程图、情景分析

（C）专家评估、流程图、关键风险指标

（D）自我评估、损失数据收集、关键风险指标

15对于资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率未达到第二支柱要

求，但均不低于各级资本最低要求的商业银行，银监会可以采取一些预警监管措

施。下列不属于这些监管措