中小型商业银行流动性风险管理 .pdfVIP

N

ORTHERNECONOMYANDTRADE

中小型商业银行流动性风险管理

周雪

渊黑龙江大学袁哈尔滨150080冤

二尧我国流动性监管的发展及现状

摘要院流动性风险管理在商业银行经营管理中有着重要意

我国对商业银行的流动性监管也在逐步加强袁

义遥流动性风险属于一种派生风险袁是绝大多数风险的外在

表现形式遥现阶段袁中小型商业银行的流动性风险管理存在建立了可计量尧有操作性的监管机制遥1995年袁将存

流于形式尧应对成本高尧不合理地开展中间业务等诸多问贷比和流动性比例确定为流动性监管指标遥2004年尧

题遥应不断完善管理机制尧加强流动性压力测试尧优化负债2005年增加流动性缺口指标遥2008年暴发全球金

结构尧加强资产管理尧建立流动性互助机制袁从而提升中小融危机后袁流动性风险引起了各国高度重视遥2010

型商业银行对流动性风险管理的有效性遥年袁新增流动性覆盖率和净稳定资金比例两个核心

关键词院中小型商业银行曰流动性风险曰管理机制

监管指标遥2014年对流动性监管指标进行精简袁只

中图分类号院F252文献标识码院粤

保留流动性覆盖率尧流动性比例和存贷比三项指

文章编号院1005-913X渊2022冤06-0118-03

标遥2018年袁引入野流动性匹配率野冶优质流动性资产

一尧引言充足率冶与野净稳定资金比例冶三项量化指标遥

所谓流动性袁是指银行能够随时支付负债的能现阶段袁我国对流动性的监管除以上指标外还

力袁也就是银行的偿债能力遥由于商业银行经营的有核心负债比尧人民币超额备付率尧最大十户存款

特殊性袁客户存款尧同业存放尧同业拆入尧债券融资尧比例尧最大十家同业融入尧同业融入共十二项监管

向人民银行借款等均属于商业银行的负债遥巴塞尔指标遥叶商业银行流动性风险管理办法曳中还提出了风

委员会2010年对流动性风险的定义是院商业银行险监管指标体系的建立和差异化监管的要求袁进一

无法及时袁或无法以合理成本及时获得充足资金以步确定我国商业银行流动性风险的审慎监管框架遥

应对资产增加和清偿到期债务的风险遥中国银监会三尧中小型商业银行流动性风险的产生

2009年印发的叶商业银行流动性风险管理指引曳中渊一冤资产负债配置不合理

指出袁所称流动性风险是指商业银行虽然有清偿能由于中小型商业银行业务品种单一袁存贷利差

力袁但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及收益为主要利润来源袁而为追求更高的利润袁中小

时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务型商业银行通常通过野借短贷长冶的模式来提高收

的风险遥根据流动性风险的来源不同袁流动性风险益遥同时袁在中小型商业银行占一定比重的同业业

可以分为资金风险和市场风险遥资金风险主要是指务也存在着同样的问题袁为追求更高的利差袁中小

在正常经营环境下袁银行可能存在的现金流风险曰型商业银行往往会主动野错配期限冶袁吸收短期同业

市场