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融资融券制度对股票市场系统性尾部风险的影响--基于时变SJC-Copula和PSM-DID模型的分析.pdf

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    融资融券制度对股票市场系统性尾部风险的影响——基于时变SJC-Copula和PSM-DID模型的分析

    摘要

    2010年3月31日中国证监会在内地股票市场正式开通融资融券交易系统，我国开

    始引入融资融券制度，是中国金融发展历史上的一个里程碑时刻。融资融券制度的推出

    被认为可以改变中国股票市场“单边市”状况，增加资金流动性并改善价格发现功能，

    但同时也被质疑可能给股票市场带来加大市场风险、加剧知情交易等新问题。

    目前国内对融资融券制度的研究，主要专注于融资融券交易对定价效率、波动率的

    影

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