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《商业银⾏内部控制与风险管理》复习题及答案.doc

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《商业银⾏内部控制与风险管理》复习题

⼀、单项选择题

1、下列选项中，按商业银⾏风险表现形式划分风险，不包括：（D）

A信⽤风险

B操作风险

C流动性风险

D会计风险

（还有国家风险、利率风险、汇率风险、通货膨胀风险、投资风险、竞争风险、法律风险、声誉风险，共11⼤风险，见教材

P13）

2、下列选项中，哪⼀个不属于银⾏风险管理中的三个核⼼问题：（B）

A风险来⾃哪⾥

B怎样规避风险

C银⾏⾯临哪些风险D如何管理这些风险

见教材P17

3、商业银⾏风险管理的基⽯是：（B）

A公司制改⾰

B组织框架

C股份制

D企业战略

P31

4、下列选项中，不是GARP关于全⾯风险管理框架的三⼤⽀撑体系是：（C）

A上侧管理

B下侧管理

C业务管理

D不确定管理

P37

5、下列选项不属于《巴塞尔新资本协议》的三⼤⽀柱是：（D）

A最低资本要求

B监管监察

C市场纪律

D组织框架

P80

6、《巴塞尔新资本协议》作为银⾏经营管理新思想的播种者，确⽴了未来以（A）为核⼼的银⾏全⾯风险管理的理念。

A资本管理

B风险经营

C市场纪律

D国家监管

P87

7、风险管理的核⼼⼯具是：（C）

AVAR法B外部评级系统C内部评级系统D德尔菲法

见教材P103

8、在商业银⾏⾯临的各种风险中，被称为⽴即死亡“”的风险是指：（C）

A操作风险

B信⽤风险

C流动风险

D市场风险

P115

9、下列选项，不是常⽤的市场风险限额是：（B）

A交易限额

B缺⼝限额

C风险限额

D⽌损限额

P136

10、下列选项中不属于货款三查“”的是：（C）

A货前调查

B货时审查

C货中抽查

D货后检查

P157

11、下列选项中不属于操作风险管理⼀般框架中的风险战略是：（A）

A风险评估

B业务⽬标

C风险偏好

D风险政策

P169-170

12、下列选项中不属于操作风险管理中风险评估的⽅法是：（D）

A记分卡法

B检查表法

C叙述法

D德尔菲法

（P173，还有⼯作间交流法，共4种⽅法）

13、下列不是商业银⾏的三性是：（D）

A安全性

B稳定性

C流动性

D风险性

⼆、填空题

1、巴塞尔银⾏监管委员会规定银⾏的核⼼资本充⾜率不低于（4%），总体资本充⾜率不低于（8%）。P181-182

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2、风险管理是⼀项系统⼯程，⼀个完整的风险管理，包括（风险识别）、（风险评估）、（风险控制）和（风险管理）四个

环节。

P21

3、巴塞尔委员会2004年颁布了《巴塞尔新资本协议》，根据新资本协议的初衷，资本要求与风险管理紧密相连。新资本协

议作

为⼀个完整的商业银⾏资本充⾜率监督框架，由三⼤⽀柱组成，是指（最低资本要求）、（监管监察）和（市场纪律）。P80

4、巴塞尔委员会，英国银⾏家协会以及GARP，对操作风险的定义的核⼼内容是⼀致的，即都是围绕（⼈员因素）、（流程

因素）、

（系统因素）和（事件因素）来展开的。P152

三、名词解释

1、操作风险：根据巴塞尔委员会在《巴塞尔新资本协议》所给的定义，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、⼈员及

系

统或外部事件所造成损失的风险。该定义不包括策略风险和声誉风险，但包括法律风险。巴塞尔委员会突出强调银⾏内部⼈

员操作和业务系统因素所导致的操作风险。P144

2、资产负债管理：资产负债管理（AssetandLiabilityManagement，简称ALM）是指⼀家商业银⾏为了在可接受的风险限额

内实

现既定的经营⽬标，⽽对其资产负债组合所进⾏的计划、协调和控制，以及前瞻性地选择业务策略的过程。资产负债管理的

⽬标是为股东创造更⼤的价值。P129

3、流动性风险：指银⾏⽆法筹集⾜够的资⾦来满⾜存款⼈的提款要求或借款⼈的贷款要求，或者筹资的成本超出了银⾏可承

受

范围内的风险。、流动性风险是银⾏经营中最常见的风险，具有突然死亡“”的特征，是危险程度最⾼的风险。P115

4、风险价值法（VAR法）：即Value-at-Risk，是指在⼀定的持有期和给定的置信⽔平下，利率、汇率等市场风险要素发⽣

变化

时可能对某项资⾦头⼨、资产组合或机构造成的潜