五月银行从业资格银行业专业实务《风险管理》第四次综合检测题(附答案.pdfVIP

五月银行从业资格银行业专业实务《风险管理》第四次综合检测题（附

答案和解析）

一、单项选择题（共50题，每题1分）。

1、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。

A、资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的

风险

B、同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高

C、通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额

表示的组合限额

【参考答案】：B

【解析】：答案为C。根据资本转换因子将以资本表示的该组合的组合限

额转换为以计划授信额表示的组合限额。资本转换因子表示需要多少比例的

资本来覆盖在谊组合的计划授信的风险。某组合风险越大，其资本转换因子

越高。同样的资本，风险越高的组合其计划授信额越低。

2、如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元．存款平均额为800亿

元．核心存款平均额为300亿元。流动性资产为100亿元，那么该银行的融

资需求等于（）亿元。

A、400

B、200

C、－l00

【参考答案】：A

【解析】：融资缺口=贷款平均额－核心存款平均额，融资需求=融资缺

口+流动性资产。

3、采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于（）。

A、前5年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

B、前3年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

C、前3年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

【参考答案】：B

【解析】：采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于前

三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值。故选C。

4、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款

项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。

A、市场风险

B、流动性风险

C、结算风险

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了

合同资金但另一方发生违约的风险。它是一种特殊的信用风险。正是因为德

国赫斯塔特银行由于结算风险导致破产，促成了国际性金融监管机构巴塞尔

委员会的诞生。

5、下列各项说法正确的是（）。

A、风险转移只能降低非系统性风险

B、风险补偿主要是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿

C、风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的

【参考答案】：C

【解析】：A项风险分散只能降低非系统性风险，面对共同因素引起的系

统性风险却无能为力，此时采用风险转移策略是最为直接、有效的；B项风险

规避策略的实施成本主要在于风险分析和经济资本配置方面的支出，同时也

失去了在这一业务领域获得收益的机会和可能；C项风险补偿主要是指事前

(损失发生前)对风险承担的价格补偿。

6、商业银行内部经营管理活动中，战略风险识别通常可以从（）三个层

面人手。

A、战术、宏观和全局

B、战术、宏观和微观

C、宏观战略、中观管理和微观执行

【参考答案】：C

【解析】：在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略

层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别。D项正确。故本题选D。

7、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自

动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（）。

[2009年10月真题]

A、客户信用等级越高，限额越高

B、客户历史信誉状况越好，限额越高

C、客户资产负债率越高，限额越高

【参考答案】：C

【解析】：D项，资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%，其值越大，

意味着该客户的偿债能力越低，因此对其授予的限额也应越低。

8、操作风险评估和控制的内部环境因素不包括（）。

A、公司治理结构

B、信息系统建设

C、外部控制体系

【参考答案】：C

【解析】：操作风险评估和控制的内部环境因素包括：公司治理结构、

合规文化和信息系统建设。故选D。

9、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（