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商业银行流动性风险管理主要策略及方法

商业银行的流动性风险管理是指在合理成本内及时获取充

足资金，以满足到期债务、支付义务和业务开展的其他资金需

求。然而，随着银行业经营环境、业务模式和资金来源的变化，

一些银行出现了资金来源稳定性下降、资产流动性降低、资产

负债期限错配加大和流动性风险隐患增加等问题。因此，流动

性风险管理和监管面临的挑战不断增加。为了加强流动性风险

管理，商业银行采用了以下几种策略和方法：

一、现金流缺口管理：这是将表内表外业务中或有资产和

负债可能产生的现金流按照一定假设条件分别计入特定期间的

现金流入和现金流出，以现金流入减现金流出取得现金流期限

错配净额，并通过累计方式计算出一定期限内的现金流错配累

计净额，从而对现金流期限错配进行控制和管理。缺口管理主

要分静态和动态两种方法。

二、流动性限额管理：这主要包括指标限额和流动性资产

储备限额。流动性风险指标体系涵盖了现金流指标、资产负债

期限缺口指标、集中度指标等，常见指标包括累计现金流缺口

比例、累计最大现金流缺口、流动性比例、贷存比、流动性覆

盖率、净稳定融资比率、核心存款比例和杠杆率等。商业银行

可以根据本行业务特征定制部分流动性管理指标，并对各项指

标设置相应限额，进行严格监控和管理。

三、日间流动性头寸管理：这是指商业银行在日常经营中，

通过掌握资产和负债的情况，及时调整资金头寸，保持流动性

的稳定，以应对突发事件和市场波动。

综上所述，商业银行的流动性风险管理是一个复杂的过程，

需要采取多种策略和方法进行控制和管理。通过现金流缺口管

理、流动性限额管理和日间流动性头寸管理，商业银行可以有

效地降低流动性风险，保障银行的稳健经营。